PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDIX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDIX с GSFTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEDIX (MFS Emerging Markets Debt Fund) and GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) are both mutual funds - MEDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by MFS, while GSFTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, MEDIX returned 3.73%/yr vs 12.47%/yr for GSFTX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MEDIX charges 0.81%/yr vs 0.66%/yr for GSFTX.

Доходность

Сравнение доходности MEDIX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDIX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции MEDIX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 3.73% против 12.47% соответственно.

MEDIX

1 день
0.16%
1 месяц
1.09%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.09%
1 год
12.40%
3 года*
9.48%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.73%

GSFTX

1 день
0.93%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.38%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDIX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		2.46%12.48%5.92%9.42%-15.97%-2.40%8.01%14.12%-4.99%9.64%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		8.09%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Correlation

The correlation between MEDIX and GSFTX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1998 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Debt Fund

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с MEDIX:
MEDIX с TEDNXMEDIX с JAAAMEDIX с ICLOMEDIX с VOOMEDIX с VEGBXMEDIX с EIDOXMEDIX с VTIPX
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с PRDGXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с SPY

Доходность на риск

MEDIX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDIX
Ранг доходности на риск MEDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDIX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIXGSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.31

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.40
3.32

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.41

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.81

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

14.36

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDIX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDIX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа GSFTX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDIX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.31

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.81

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.54

+0.43

Просадки

Сравнение просадок MEDIX и GSFTX

Максимальная просадка MEDIX за все время составила -35.31%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDIX и GSFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDIXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-47.69%

+12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-5.51%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.48%

-13.01%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-17.01%

-10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

-32.76%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-6.37%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.46%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDIX и GSFTX

Текущая волатильность для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) составляет 1.39%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что MEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDIXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.47%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

6.87%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

9.06%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

13.27%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

15.69%

-9.82%

Сравнение комиссий MEDIX и GSFTX

MEDIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDIX и GSFTX

Дивидендная доходность MEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности GSFTX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		4.99%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		5.04%5.22%5.68%4.90%5.51%4.33%4.07%4.59%4.87%4.46%4.86%5.25%

Часто задаваемые вопросы

MEDIX and GSFTX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSFTX has higher volatility (2.47%) compared to MEDIX (1.39%). In terms of maximum drawdown, MEDIX dropped -35.31% vs GSFTX's -47.69%.

MEDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDIX и GSFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор