Сравнение MEAR с CMDY
MEAR (iShares Short Maturity Municipal Bond ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MEAR is a Municipal Bonds fund actively managed by iShares, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. MEAR is actively managed, while CMDY is passively managed. Over the past 5 years, MEAR returned 2.44%/yr vs 9.55%/yr for CMDY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MEAR charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности MEAR и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEAR показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 18.91%.
MEAR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 1.77%
CMDY
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 14.45%
- С начала года
- 18.91%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEAR и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 1.20% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.47% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 18.91% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.13% |
Correlation
The correlation between MEAR and CMDY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | -0.02 |
The correlation between MEAR and CMDY shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEAR vs. CMDY — Ранг доходности на риск
MEAR
CMDY
Сравнение MEAR c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEAR | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.29 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | 1.92 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.61 | 6.42 | +18.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEAR и CMDY
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEAR | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -31.19% | +28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -14.23% | +13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.86% | -14.23% | +13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -26.56% | +25.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -8.97% | +8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -13.10% | +12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 4.25% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и CMDY
Текущая волатильность для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) составляет 0.16%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что MEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEAR | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 4.64% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | 14.38% | -13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86% | 16.53% | -15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 15.82% | -14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.51% | 14.65% | -13.14% |
Сравнение комиссий MEAR и CMDY
MEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и CMDY
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности CMDY в 10.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.84% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.83% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
MEAR and CMDY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDY has higher volatility (4.64%) compared to MEAR (0.16%). In terms of maximum drawdown, MEAR dropped -2.68% vs CMDY's -31.19%.
On 5-year performance, CMDY leads with 9.55% vs 2.44% for MEAR. On fees, MEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MEAR has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 9.55% return vs 2.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.
CMDY has the higher dividend yield at 10.84%, compared with 2.83% for MEAR.
MEAR is categorized as Municipal Bonds, while CMDY is Commodities. Their fees differ too: 0.25% for MEAR and 0.28% for CMDY.
MEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEAR и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор