PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYV с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYV с SDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both Mid Cap Value Equities funds from State Street - MDYV tracks the S&P MidCap 400 Value Index while SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYV returned 10.40%/yr vs 9.29%/yr for SDY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDYV charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for SDY.

Доходность

Сравнение доходности MDYV и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYV показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции MDYV превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 10.40% против 9.29% соответственно.

MDYV

1 день
-0.38%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.24%
1 год
20.68%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.48%
10 лет*
10.40%

SDY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.45%
1 год
12.80%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYV и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		9.04%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		7.49%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Correlation

The correlation between MDYV and SDY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.79

The correlation between MDYV and SDY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDYV и SDY

Секторы
MDYV
SDY

Финансовые услуги

21.8%
11.5%

Промышленность

18.8%
17.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%
5.2%

Недвижимость

9.6%
4.6%

Технологии

9.3%
8.7%

Энергетика

7.4%
4.6%

Сырьевые материалы

6.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
17.1%

Коммунальные услуги

4.2%
14.8%

Здравоохранение

3.5%
6.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.5%

Финансовые услуги

MDYV
21.8%
SDY
11.5%

Промышленность

MDYV
18.8%
SDY
17.5%

Потребительский циклический сектор

MDYV
13.5%
SDY
5.2%

Недвижимость

MDYV
9.6%
SDY
4.6%

Технологии

MDYV
9.3%
SDY
8.7%

Энергетика

MDYV
7.4%
SDY
4.6%

Сырьевые материалы

MDYV
6.0%
SDY
6.4%

Потребительский защитный сектор

MDYV
5.5%
SDY
17.1%

Коммунальные услуги

MDYV
4.2%
SDY
14.8%

Здравоохранение

MDYV
3.5%
SDY
6.2%

Коммуникационные услуги

MDYV
0.5%
SDY
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с AAPLMDYV с IMCVMDYV с XMVMMDYV с VFINXMDYV с FNK
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

MDYV vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYV c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYVSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.25

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.92

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.68

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

4.60

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYV vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYV на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYV и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYVSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MDYV и SDY

Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYVSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-54.75%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-7.67%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-14.39%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-15.21%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-36.70%

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-4.07%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-6.21%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.79%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYV и SDY

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что MDYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYVSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.47%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

7.43%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

10.33%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

14.03%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

17.08%

+4.82%

Сравнение комиссий MDYV и SDY

MDYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYV и SDY

Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности SDY в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.73%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.48%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

MDYV and SDY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYV has higher volatility (3.93%) compared to SDY (2.47%). In terms of maximum drawdown, MDYV dropped -60.71% vs SDY's -54.75%.

On 10-year performance, MDYV leads with 10.40% vs 9.29% for SDY. On fees, MDYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDYV has performed better with a 10.40% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

SDY has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.73% for MDYV.

MDYV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.15% for MDYV and 0.35% for SDY.

MDYV currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYV и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор