PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYV с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYV с RWK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - MDYV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYV returned 10.40%/yr vs 12.80%/yr for RWK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MDYV charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for RWK.

Доходность

Сравнение доходности MDYV и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYV показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции MDYV уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 10.40% против 12.80% соответственно.

MDYV

1 день
-0.38%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.24%
1 год
20.68%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.48%
10 лет*
10.40%

RWK

1 день
-0.23%
1 месяц
4.38%
С начала года
13.47%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.13%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.64%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYV и RWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		9.04%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.47%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%

Correlation

The correlation between MDYV and RWK is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.89

The correlation between MDYV and RWK has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDYV и RWK

Секторы
MDYV
RWK

Финансовые услуги

21.8%
13.1%

Промышленность

18.8%
21.8%

Потребительский циклический сектор

13.5%
20.7%

Недвижимость

9.6%
2.8%

Технологии

9.3%
14.0%

Энергетика

7.4%
5.3%

Сырьевые материалы

6.0%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
11.3%

Коммунальные услуги

4.2%
1.6%

Здравоохранение

3.5%
4.0%

Коммуникационные услуги

0.5%
0.7%

Финансовые услуги

MDYV
21.8%
RWK
13.1%

Промышленность

MDYV
18.8%
RWK
21.8%

Потребительский циклический сектор

MDYV
13.5%
RWK
20.7%

Недвижимость

MDYV
9.6%
RWK
2.8%

Технологии

MDYV
9.3%
RWK
14.0%

Энергетика

MDYV
7.4%
RWK
5.3%

Сырьевые материалы

MDYV
6.0%
RWK
4.7%

Потребительский защитный сектор

MDYV
5.5%
RWK
11.3%

Коммунальные услуги

MDYV
4.2%
RWK
1.6%

Здравоохранение

MDYV
3.5%
RWK
4.0%

Коммуникационные услуги

MDYV
0.5%
RWK
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с AAPLMDYV с IMCVMDYV с XMVMMDYV с VFINXMDYV с FNK
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ

Доходность на риск

MDYV vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYV c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYVRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.70

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.54

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.54

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

8.15

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYV vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYV на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYV и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYVRWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MDYV и RWK

Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYVRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-56.49%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-11.14%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-24.58%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-24.58%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-46.20%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.23%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-7.55%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.46%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYV и RWK

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) составляет 3.93%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что MDYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYVRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.70%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

11.86%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

16.70%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

21.13%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

22.95%

-1.05%

Сравнение комиссий MDYV и RWK

MDYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYV и RWK

Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности RWK в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.73%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.12%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MDYV and RWK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWK has higher volatility (4.70%) compared to MDYV (3.93%). In terms of maximum drawdown, MDYV dropped -60.71% vs RWK's -56.49%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.80% vs 10.40% for MDYV. On fees, MDYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MDYV has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.80% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

MDYV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.12% for RWK.

MDYV is categorized as Mid Cap Value Equities, while RWK is Small Cap Blend Equities. MDYV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for MDYV and 0.39% for RWK.

RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYV и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор