Сравнение MDYV с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
MDYV и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MDYV и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDYV и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.05% | 7.45% | 11.48% | 15.35% | -7.19% | 30.51% | 3.68% | 25.89% | -11.95% | 12.31% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MDYV показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDYV имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции QVAL немного впереди с 10.16%.
MDYV
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.95%
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYV и QVAL
MDYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
MDYV vs. QVAL — Ранг доходности на риск
MDYV
QVAL
Сравнение MDYV c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDYV | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.21 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.85 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.70 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 7.34 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDYV | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.21 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MDYV и QVAL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYV и QVAL
Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности QVAL в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.86% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDYV и QVAL
Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDYV | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -51.49% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -14.61% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -27.17% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.90% | -51.49% | +5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -2.87% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -7.91% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.39% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYV и QVAL
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что MDYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDYV | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.37% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 10.21% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 20.19% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 21.64% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 22.80% | -0.90% |