Сравнение MDYV с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
MDYV и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDYV и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDYV и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.05% | 7.45% | 11.48% | 15.35% | -7.19% | 30.51% | 3.68% | 25.89% | -14.30% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, MDYV показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
MDYV
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.95%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYV и GLDM
MDYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MDYV vs. GLDM — Ранг доходности на риск
MDYV
GLDM
Сравнение MDYV c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDYV | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.82 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.25 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.71 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 10.04 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDYV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.82 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.25 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.09 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между MDYV и GLDM составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYV и GLDM
Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.86% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDYV и GLDM
Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDYV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -21.63% | -39.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -19.14% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -20.92% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -13.19% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -6.04% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 5.16% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYV и GLDM
Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) составляет 5.35%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что MDYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDYV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 11.01% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 24.07% | -12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 27.57% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.65% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 16.77% | +5.13% |