Сравнение MDYV с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и SPDR Gold Shares (GLD).
MDYV и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDYV и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDYV и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.05% | 7.45% | 11.48% | 15.35% | -7.19% | 30.51% | 3.68% | 25.89% | -11.95% | 12.31% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MDYV показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции MDYV уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.95% против 14.11% соответственно.
MDYV
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.95%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYV и GLD
MDYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
MDYV vs. GLD — Ранг доходности на риск
MDYV
GLD
Сравнение MDYV c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDYV | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.89 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.31 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.70 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 9.90 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDYV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.89 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.25 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.89 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MDYV и GLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYV и GLD
Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.86% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDYV и GLD
Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDYV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -45.56% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -19.21% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -21.03% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.90% | -22.00% | -23.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -11.71% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -16.17% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 5.25% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYV и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) составляет 5.35%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что MDYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDYV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 10.48% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 24.34% | -12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 27.81% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.75% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 15.88% | +6.02% |