Сравнение MDYG с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
MDYG и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDYG и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDYG и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 5.12% | 7.22% | 15.84% | 17.30% | -18.92% | 18.46% | 22.57% | 26.10% | -10.46% | 19.61% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MDYG показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции MDYG превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.61% против 9.79% соответственно.
MDYG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 10.61%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYG и XLU
MDYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MDYG vs. XLU — Ранг доходности на риск
MDYG
XLU
Сравнение MDYG c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDYG | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.73 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.21 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 5.31 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDYG | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.64 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MDYG и XLU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYG и XLU
Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.69% | 0.75% | 0.87% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.51% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок MDYG и XLU
Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDYG | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -51.98% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -9.18% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -25.26% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.27% | -36.07% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -2.72% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -10.26% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.82% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYG и XLU
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDYG | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 5.09% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 10.36% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 15.79% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 17.18% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 19.21% | +1.78% |