PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDYG с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

MDYG и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDYG и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		5.12%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.23% соответственно.

MDYG

1 день
1.12%
1 месяц
-5.69%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.18%
1 год
22.14%
3 года*
13.40%
5 лет*
5.95%
10 лет*
10.61%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с SPYGMDYG с IVOVMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с VOMDYG с SCHD
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий MDYG и XLE

MDYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

MDYG vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYGXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.18

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.56

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.61

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

4.23

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYG vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYGXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.18

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.89

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.31

+0.14

Корреляция

Корреляция между MDYG и XLE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и XLE

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.69%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок MDYG и XLE

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

MDYGXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-71.26%

+12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-18.79%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-26.04%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

-66.81%

+27.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.74%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-18.05%

+9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

7.15%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и XLE

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDYGXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

6.45%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

14.46%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

25.21%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

26.09%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

29.50%

-8.51%