PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYG с VOE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - MDYG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYG returned 11.58%/yr vs 10.58%/yr for VOE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MDYG charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции MDYG превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 11.58% против 10.58% соответственно.

MDYG

1 день
0.27%
1 месяц
4.57%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.73%
1 год
30.20%
3 года*
18.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.58%

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYG и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.44%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between MDYG and VOE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.87

The correlation between MDYG and VOE shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDYG и VOE

Секторы
MDYG
VOE

Промышленность

30.9%
14.0%

Технологии

21.5%
10.9%

Здравоохранение

13.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

8.1%
5.7%

Финансовые услуги

7.1%
16.5%

Недвижимость

5.6%
6.0%

Энергетика

3.7%
12.8%

Сырьевые материалы

3.7%
5.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
7.9%

Коммунальные услуги

2.0%
12.1%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.2%

Промышленность

MDYG
30.9%
VOE
14.0%

Технологии

MDYG
21.5%
VOE
10.9%

Здравоохранение

MDYG
13.7%
VOE
6.3%

Потребительский циклический сектор

MDYG
8.1%
VOE
5.7%

Финансовые услуги

MDYG
7.1%
VOE
16.5%

Недвижимость

MDYG
5.6%
VOE
6.0%

Энергетика

MDYG
3.7%
VOE
12.8%

Сырьевые материалы

MDYG
3.7%
VOE
5.8%

Потребительский защитный сектор

MDYG
2.1%
VOE
7.9%

Коммунальные услуги

MDYG
2.0%
VOE
12.1%

Коммуникационные услуги

MDYG
1.5%
VOE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

MDYG vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYGVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.15

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.09

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.56

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

13.50

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYG vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYGVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.15

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MDYG и VOE

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYGVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-61.50%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-6.93%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-18.45%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-19.70%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

-43.18%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-8.35%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.82%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и VOE

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYGVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

2.68%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

8.16%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

11.48%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

16.04%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

18.83%

+2.22%

Сравнение комиссий MDYG и VOE

MDYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и VOE

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VOE в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

MDYG and VOE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYG has higher volatility (5.08%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, MDYG leads with 11.58% vs 10.58% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDYG has performed better with a 11.58% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for MDYG.

VOE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.61% for MDYG.

MDYG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VOE is Mid Cap Value Equities. MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for MDYG and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYG и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор