PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDYG с SPMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).

MDYG и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDYG и SPMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		5.12%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		3.40%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 3.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDYG имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции SPMD немного впереди с 10.82%.

MDYG

1 день
1.12%
1 месяц
-5.69%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.18%
1 год
22.14%
3 года*
13.40%
5 лет*
5.95%
10 лет*
10.61%

SPMD

1 день
0.79%
1 месяц
-5.34%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.73%
1 год
17.66%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с SPYGMDYG с IVOVMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с VOMDYG с SCHD
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SCHZ

Сравнение комиссий MDYG и SPMD

MDYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Доходность на риск

MDYG vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYGSPMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.84

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.32

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.30

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

5.57

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYG vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMD равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYGSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.84

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.34

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Корреляция

Корреляция между MDYG и SPMD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и SPMD

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SPMD в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.69%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.36%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Просадки

Сравнение просадок MDYG и SPMD

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и SPMD.

Загрузка...

Показатели просадок

MDYGSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-57.62%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-14.12%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-24.08%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

-41.86%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.39%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-8.18%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.29%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и SPMD

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDYGSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

6.47%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

11.97%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

21.13%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

19.70%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

21.17%

-0.18%