Сравнение MDYG с RWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).
MDYG и RWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDYG и RWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDYG и RWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 5.12% | 7.22% | 15.84% | 17.30% | -18.92% | 18.46% | 22.57% | 26.10% | -10.46% | 19.61% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MDYG показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.75% соответственно.
MDYG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 10.61%
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYG и RWK
MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.
Доходность на риск
MDYG vs. RWK — Ранг доходности на риск
MDYG
RWK
Сравнение MDYG c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDYG | RWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.50 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.52 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 5.34 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDYG | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MDYG и RWK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYG и RWK
Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности RWK в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.69% | 0.75% | 0.87% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.51% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок MDYG и RWK
Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, примерно равная максимальной просадке RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и RWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDYG | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -56.49% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -14.17% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -24.58% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.27% | -46.20% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -6.85% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -7.60% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.04% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYG и RWK
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDYG | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 5.93% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 12.15% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 21.99% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 21.14% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 22.93% | -1.94% |