Сравнение MDYG с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
MDYG и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MDYG и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDYG и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 5.12% | 7.22% | 15.84% | 17.30% | -18.92% | 18.46% | 22.57% | 26.10% | -10.46% | 19.61% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MDYG показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям QMOM по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.39% соответственно.
MDYG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 10.61%
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYG и QMOM
MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
MDYG vs. QMOM — Ранг доходности на риск
MDYG
QMOM
Сравнение MDYG c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDYG | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.70 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.08 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.33 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 4.59 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDYG | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.70 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MDYG и QMOM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYG и QMOM
Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.69% | 0.75% | 0.87% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.51% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDYG и QMOM
Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDYG | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -39.13% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -13.55% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -27.00% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.27% | -39.13% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -5.53% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -13.11% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.93% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYG и QMOM
Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) составляет 7.89%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что MDYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDYG | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 11.62% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 19.19% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 25.76% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 24.73% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 26.28% | -5.29% |