PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с PSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYG с PSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both exchange-traded funds - MDYG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDYG returned 8.66%/yr vs 8.37%/yr for PSC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MDYG charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for PSC.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у PSC с доходностью 15.47%.

MDYG

1 день
0.27%
1 месяц
4.57%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.73%
1 год
30.20%
3 года*
18.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.58%

PSC

1 день
1.43%
1 месяц
3.20%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.46%
1 год
29.75%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYG и PSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.44%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		15.47%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%

Correlation

The correlation between MDYG and PSC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.82

The correlation between MDYG and PSC shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDYG и PSC

Секторы
MDYG
PSC

Промышленность

30.9%
17.7%

Технологии

21.5%
20.3%

Здравоохранение

13.7%
15.3%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.1%

Финансовые услуги

7.1%
16.5%

Недвижимость

5.6%
4.6%

Энергетика

3.7%
6.0%

Сырьевые материалы

3.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.2%

Промышленность

MDYG
30.9%
PSC
17.7%

Технологии

MDYG
21.5%
PSC
20.3%

Здравоохранение

MDYG
13.7%
PSC
15.3%

Потребительский циклический сектор

MDYG
8.1%
PSC
8.1%

Финансовые услуги

MDYG
7.1%
PSC
16.5%

Недвижимость

MDYG
5.6%
PSC
4.6%

Энергетика

MDYG
3.7%
PSC
6.0%

Сырьевые материалы

MDYG
3.7%
PSC
4.2%

Потребительский защитный сектор

MDYG
2.1%
PSC
2.3%

Коммунальные услуги

MDYG
2.0%
PSC
2.9%

Коммуникационные услуги

MDYG
1.5%
PSC
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD
Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLG

Доходность на риск

MDYG vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYGPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.60

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.31

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.00

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

10.46

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYG vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSC равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYGPSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.60

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Просадки

Сравнение просадок MDYG и PSC

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и PSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYGPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-46.69%

-11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-9.95%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-23.49%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-25.86%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-8.27%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.85%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и PSC

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYGPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.74%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

12.83%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

18.67%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

21.00%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

23.30%

-2.25%

Сравнение комиссий MDYG и PSC

MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и PSC

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности PSC в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDYG and PSC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYG has higher volatility (5.08%) compared to PSC (4.74%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs PSC's -46.69%.

On 5-year performance, MDYG leads with 8.66% vs 8.37% for PSC. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSC has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDYG has performed better with a 8.66% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

MDYG has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.58% for PSC.

MDYG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PSC is Small Cap Blend Equities. MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. They also come from different issuers: State Street and Principal. Their fees differ too: 0.15% for MDYG and 0.38% for PSC.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYG и PSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор