PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с PDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDYG с PDP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).

MDYG и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDYG и PDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		5.12%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		5.92%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям PDP по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.92% соответственно.

MDYG

1 день
1.12%
1 месяц
-5.69%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.18%
1 год
22.14%
3 года*
13.40%
5 лет*
5.95%
10 лет*
10.61%

PDP

1 день
2.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
22.86%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с SPYGMDYG с IVOVMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с VOMDYG с SCHD
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с RSPPDP с BBUS

Сравнение комиссий MDYG и PDP

MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.

PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Доходность на риск

MDYG vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYGPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.95

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.40

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.95

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

6.34

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYG vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDP равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYGPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.95

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.04

Корреляция

Корреляция между MDYG и PDP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и PDP

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности PDP в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.69%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Просадки

Сравнение просадок MDYG и PDP

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, примерно равная максимальной просадке PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и PDP.

Загрузка...

Показатели просадок

MDYGPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-59.34%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-12.04%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-33.91%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

-34.70%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.54%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-10.69%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.70%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и PDP

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) составляет 7.89%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что MDYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDYGPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

9.91%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

18.70%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

24.22%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

21.94%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

21.44%

-0.45%