PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDYG с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYG с JSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - MDYG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index while JSMD tracks the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYG returned 11.06%/yr vs 13.14%/yr for JSMD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MDYG charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDYG показывает доходность 17.08%, а JSMD немного выше – 17.41%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям JSMD по среднегодовой доходности: 11.06% против 13.14% соответственно.

MDYG

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
9.40%
С начала года
17.08%
1 год
24.08%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.06%

JSMD

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
9.85%
С начала года
17.41%
1 год
22.75%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.56%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYG и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		17.08%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.41%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%

Correlation

The correlation between MDYG and JSMD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.90

The correlation between MDYG and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDYG и JSMD

Секторы
MDYG
JSMD

Промышленность

30.2%
23.3%

Технологии

24.8%
28.1%

Здравоохранение

13.7%
18.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.7%

Финансовые услуги

6.7%
8.9%

Недвижимость

5.3%
2.8%

Сырьевые материалы

3.5%
3.0%

Энергетика

3.2%
1.1%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.9%

Промышленность

MDYG
30.2%
JSMD
23.3%

Технологии

MDYG
24.8%
JSMD
28.1%

Здравоохранение

MDYG
13.7%
JSMD
18.7%

Потребительский циклический сектор

MDYG
7.5%
JSMD
8.7%

Финансовые услуги

MDYG
6.7%
JSMD
8.9%

Недвижимость

MDYG
5.3%
JSMD
2.8%

Сырьевые материалы

MDYG
3.5%
JSMD
3.0%

Энергетика

MDYG
3.2%
JSMD
1.1%

Коммунальные услуги

MDYG
2.0%
JSMD

-

Потребительский защитный сектор

MDYG
1.8%
JSMD
2.5%

Коммуникационные услуги

MDYG
1.4%
JSMD
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с SPYGMDYG с IVOVMDYG с VOMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с PEXLJSMD с XMHQJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKK

Доходность на риск

MDYG vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYGJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.03

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.54

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.54

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

5.12

+4.29

MDYG vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDYG и JSMD

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYGJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-38.98%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-14.86%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-24.01%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-32.18%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

-38.98%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-5.59%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-7.42%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.45%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и JSMD

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) составляет 4.55%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что MDYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYGJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

6.01%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

17.49%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

22.16%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

23.09%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

22.80%

-1.75%

Сравнение комиссий MDYG и JSMD

MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и JSMD

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности JSMD в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.43%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.59%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MDYG and JSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JSMD has higher volatility (6.01%) compared to MDYG (4.55%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs JSMD's -38.98%.

On 10-year performance, JSMD leads with 13.14% vs 11.06% for MDYG. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MDYG has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.14% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

MDYG has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.43% for JSMD.

MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: State Street and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.15% for MDYG and 0.30% for JSMD.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYG и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор