PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MDYG с IWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MDYG и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDYG и IWP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
5.12%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
-5.91%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.47% соответственно.


MDYG

1 день
1.12%
1 месяц
-5.69%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.18%
1 год
22.14%
3 года*
13.40%
5 лет*
5.95%
10 лет*
10.61%

IWP

1 день
0.52%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-9.13%
1 год
9.02%
3 года*
12.74%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий MDYG и IWP

MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MDYG vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6767
Ранг коэф-та Мартина

IWP
Ранг доходности на риск IWP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MDYGIWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.39

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.73

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.68

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

2.10

+5.13

MDYG vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MDYGIWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.39

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Корреляция

Корреляция между MDYG и IWP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и IWP

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности IWP в 0.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
0.69%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Просадки

Сравнение просадок MDYG и IWP

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, примерно равная максимальной просадке IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и IWP.


Загрузка...

Показатели просадок


MDYGIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-56.92%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-14.79%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-38.62%

+9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

-38.62%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-11.22%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-9.71%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.76%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и IWP

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MDYGIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

7.02%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

13.18%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

23.08%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

22.34%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

21.63%

-0.64%