Сравнение MDYG с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP).
MDYG и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDYG и IWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDYG и IWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 5.12% | 7.22% | 15.84% | 17.30% | -18.92% | 18.46% | 22.57% | 26.10% | -10.46% | 19.61% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
Доходность по периодам
С начала года, MDYG показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.47% соответственно.
MDYG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 10.61%
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYG и IWP
MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MDYG vs. IWP — Ранг доходности на риск
MDYG
IWP
Сравнение MDYG c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDYG | IWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.39 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.73 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.68 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 2.10 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDYG | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.39 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MDYG и IWP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYG и IWP
Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности IWP в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.69% | 0.75% | 0.87% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.51% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок MDYG и IWP
Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, примерно равная максимальной просадке IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и IWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDYG | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -56.92% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -14.79% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -38.62% | +9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.27% | -38.62% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -11.22% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -9.71% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.76% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYG и IWP
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDYG | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 7.02% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 13.18% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 23.08% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 22.34% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 21.63% | -0.64% |