PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MDYG с IWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MDYG и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDYG и IWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
5.12%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции MDYG превзошли акции IWO по среднегодовой доходности: 10.61% против 9.75% соответственно.


MDYG

1 день
1.12%
1 месяц
-5.69%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.18%
1 год
22.14%
3 года*
13.40%
5 лет*
5.95%
10 лет*
10.61%

IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF

Сравнение комиссий MDYG и IWO

MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MDYG vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6767
Ранг коэф-та Мартина

IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MDYGIWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.97

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.49

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.64

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

5.48

+1.75

MDYG vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MDYGIWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.97

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.06

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.26

+0.20

Корреляция

Корреляция между MDYG и IWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и IWO

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности IWO в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
0.69%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%

Просадки

Сравнение просадок MDYG и IWO

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и IWO.


Загрузка...

Показатели просадок


MDYGIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-60.11%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-14.87%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-40.51%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

-42.02%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-10.59%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-16.80%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.44%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и IWO

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) составляет 7.89%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что MDYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MDYGIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

8.60%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

16.54%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

25.23%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

24.46%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

24.06%

-3.07%