Сравнение MDYG с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
MDYG и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDYG или IVW.
Основные характеристики
| MDYG | IVW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.26% | 15.51% |
| Дох-ть за 1 год | 32.30% | 35.16% |
| Дох-ть за 3 года | 5.71% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.87% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.62% | 14.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.48 |
| Дневная вол-ть | 15.24% | 13.99% |
| Макс. просадка | -59.09% | -57.35% |
| Current Drawdown | -0.24% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MDYG и IVW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDYG и IVW
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDYG показывает доходность 15.26%, а IVW немного выше – 15.51%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 10.62% против 14.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYG и IVW
MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDYG c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYG и IVW
Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности IVW в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 1.00% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.48% | 1.60% | 0.82% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.77% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.62% | 1.27% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.36% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок MDYG и IVW
Максимальная просадка MDYG за все время составила -59.09%, примерно равная максимальной просадке IVW в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDYG и IVW
Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) составляет 4.22%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что MDYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.