PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с IJK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYG с IJK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYG returned 11.58%/yr vs 11.54%/yr for IJK. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MDYG charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for IJK.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и IJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDYG показывает доходность 19.44%, а IJK немного ниже – 19.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDYG имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции IJK немного отстают с 11.54%.

MDYG

1 день
0.27%
1 месяц
4.57%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.73%
1 год
30.20%
3 года*
18.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.58%

IJK

1 день
0.34%
1 месяц
4.53%
С начала года
19.41%
6 месяцев
18.76%
1 год
30.22%
3 года*
18.50%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYG и IJK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.44%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		19.41%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%

Correlation

The correlation between MDYG and IJK is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.95

The correlation between MDYG and IJK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDYG и IJK

Секторы
MDYG
IJK

Промышленность

30.9%
31.1%

Технологии

21.5%
21.8%

Здравоохранение

13.7%
13.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
7.9%

Финансовые услуги

7.1%
7.3%

Недвижимость

5.6%
5.5%

Энергетика

3.7%
3.7%

Сырьевые материалы

3.7%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.5%
1.5%

Промышленность

MDYG
30.9%
IJK
31.1%

Технологии

MDYG
21.5%
IJK
21.8%

Здравоохранение

MDYG
13.7%
IJK
13.5%

Потребительский циклический сектор

MDYG
8.1%
IJK
7.9%

Финансовые услуги

MDYG
7.1%
IJK
7.3%

Недвижимость

MDYG
5.6%
IJK
5.5%

Энергетика

MDYG
3.7%
IJK
3.7%

Сырьевые материалы

MDYG
3.7%
IJK
3.6%

Потребительский защитный сектор

MDYG
2.1%
IJK
2.1%

Коммунальные услуги

MDYG
2.0%
IJK
2.0%

Коммуникационные услуги

MDYG
1.5%
IJK
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD
Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с VOTIJK с IWPIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC

Доходность на риск

MDYG vs. IJK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c IJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYGIJKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.79

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.55

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.06

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

12.09

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYG vs. IJK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJK равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и IJK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYGIJKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.79

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MDYG и IJK

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и IJK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYGIJKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-54.47%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-9.92%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-25.63%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-29.24%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

-39.25%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-10.80%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.51%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и IJK

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеют волатильность 5.08% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYGIJKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.98%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

13.15%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

17.00%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

20.69%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

21.06%

-0.01%

Сравнение комиссий MDYG и IJK

MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJK в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и IJK

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности IJK в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.54%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MDYG and IJK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MDYG has higher volatility (5.08%) compared to IJK (4.98%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs IJK's -54.47%.

On 10-year performance, MDYG leads with 11.58% vs 11.54% for IJK. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IJK has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDYG has performed better with a 11.58% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for IJK.

MDYG has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.54% for IJK.

Both ETFs track S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MDYG and 0.17% for IJK.

IJK currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYG и IJK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор