PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYG с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYG с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - MDYG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDYG returned 11.58%/yr vs 11.28%/yr for FDL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDYG charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности MDYG и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYG показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 14.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDYG имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции FDL немного отстают с 11.28%.

MDYG

1 день
0.27%
1 месяц
4.57%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.73%
1 год
30.20%
3 года*
18.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.58%

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYG и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.44%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between MDYG and FDL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г.

0.66

Over the past year, the correlation between MDYG and FDL has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MDYG и FDL

Секторы
MDYG
FDL

Промышленность

30.9%
3.8%

Технологии

21.5%
1.1%

Здравоохранение

13.7%
16.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
3.8%

Финансовые услуги

7.1%
15.1%

Недвижимость

5.6%

-

Энергетика

3.7%
27.3%

Сырьевые материалы

3.7%
0.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
14.7%

Коммунальные услуги

2.0%
6.5%

Коммуникационные услуги

1.5%
10.6%

Промышленность

MDYG
30.9%
FDL
3.8%

Технологии

MDYG
21.5%
FDL
1.1%

Здравоохранение

MDYG
13.7%
FDL
16.8%

Потребительский циклический сектор

MDYG
8.1%
FDL
3.8%

Финансовые услуги

MDYG
7.1%
FDL
15.1%

Недвижимость

MDYG
5.6%
FDL

-

Энергетика

MDYG
3.7%
FDL
27.3%

Сырьевые материалы

MDYG
3.7%
FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

MDYG
2.1%
FDL
14.7%

Коммунальные услуги

MDYG
2.0%
FDL
6.5%

Коммуникационные услуги

MDYG
1.5%
FDL
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

MDYG vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYG c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYGFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.27

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.49

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

5.99

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

14.59

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYG vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYG на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYG и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYGFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.27

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.89

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MDYG и FDL

Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYGFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-65.93%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-4.27%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-12.24%

-13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-16.46%

-12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.27%

-41.40%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.41%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-9.66%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.75%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYG и FDL

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYGFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

2.95%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

7.85%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

11.30%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

14.31%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

17.11%

+3.94%

Сравнение комиссий MDYG и FDL

MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYG и FDL

Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Часто задаваемые вопросы

MDYG and FDL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYG has higher volatility (5.08%) compared to FDL (2.95%). In terms of maximum drawdown, MDYG dropped -58.44% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, MDYG leads with 11.58% vs 11.28% for FDL. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDYG has performed better with a 11.58% return vs 11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.61% for MDYG.

MDYG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for MDYG and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYG и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор