Сравнение MDYG с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
MDYG и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDYG и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDYG и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 5.12% | 7.22% | 15.84% | 17.30% | -18.92% | 18.46% | 22.57% | 26.10% | -10.46% | 19.61% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MDYG показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции MDYG уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.48% соответственно.
MDYG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 10.61%
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYG и FDL
MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
MDYG vs. FDL — Ранг доходности на риск
MDYG
FDL
Сравнение MDYG c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDYG | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.00 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.77 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 7.07 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDYG | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.97 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.67 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MDYG и FDL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYG и FDL
Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.69% | 0.75% | 0.87% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.51% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок MDYG и FDL
Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDYG | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -65.93% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -11.58% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -16.46% | -12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.27% | -41.40% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -1.21% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -9.72% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.90% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYG и FDL
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что MDYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDYG | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 2.71% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 8.23% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 14.94% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 14.32% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 17.09% | +3.90% |