PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDY с SPY4.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDY с SPY4.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE).

MDY и SPY4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. SPY4.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDY и SPY4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDY и SPY4.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		3.32%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		2.32%8.79%11.89%16.81%-13.84%24.89%12.36%26.46%-13.05%16.04%
Разные валюты инструментов

MDY торгуется в USD, в то время как SPY4.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY4.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у SPY4.DE с доходностью 2.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDY имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции SPY4.DE немного отстают с 10.09%.

MDY

1 день
0.82%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.32%
6 месяцев
4.62%
1 год
17.32%
3 года*
12.06%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.34%

SPY4.DE

1 день
2.48%
1 месяц
-4.15%
С начала года
2.32%
6 месяцев
5.05%
1 год
17.80%
3 года*
12.12%
5 лет*
6.37%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P MidCap 400 ETF

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с SPMDMDY с IWMMDY с VOOMDY с VOMDY с XMVM
Часто сравнивают с SPY4.DE:
SPY4.DE с SPYSPY4.DE с CSPX.LSPY4.DE с VOOSPY4.DE с ^GSPCSPY4.DE с IJHSPY4.DE с URTHSPY4.DE с VUAG.L

Сравнение комиссий MDY и SPY4.DE

MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SPY4.DE в 0.30%.

SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF

Доходность на риск

MDY vs. SPY4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPY4.DE
Ранг доходности на риск SPY4.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY4.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY4.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY4.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY4.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY4.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDY c SPY4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYSPY4.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.89

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.60

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

6.57

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDY vs. SPY4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY4.DE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и SPY4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYSPY4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между MDY и SPY4.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и SPY4.DE

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как SPY4.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.15%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDY и SPY4.DE

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки SPY4.DE в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и SPY4.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MDYSPY4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-42.72%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-15.98%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-29.11%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-42.72%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-7.91%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-5.91%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.67%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и SPY4.DE

SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDYSPY4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.57%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

10.61%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

19.97%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

19.37%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

19.98%

+1.19%