PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY4.DE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY4.DE с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SPY4.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY4.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY4.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY4.DE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		3.64%-3.63%18.67%13.23%-8.82%35.58%2.35%29.19%-8.75%1.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-1.80%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%34.33%-0.02%6.81%
Разные валюты инструментов

SPY4.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY4.DE показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции SPY4.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.91% против 14.00% соответственно.

SPY4.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.62%
С начала года
3.64%
6 месяцев
6.33%
1 год
9.13%
3 года*
9.76%
5 лет*
6.70%
10 лет*
9.91%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.95%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY4.DE:
SPY4.DE с SPYSPY4.DE с MDYSPY4.DE с CSPX.LSPY4.DE с ^GSPCSPY4.DE с IJHSPY4.DE с URTHSPY4.DE с VUAG.L
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий SPY4.DE и VOO

SPY4.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPY4.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY4.DE
Ранг доходности на риск SPY4.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY4.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY4.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY4.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY4.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY4.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY4.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY4.DEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.49

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.80

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

0.71

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

3.01

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY4.DE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY4.DE на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY4.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY4.DEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.85

-0.23

Корреляция

Корреляция между SPY4.DE и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY4.DE и VOO

SPY4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SPY4.DE и VOO

Максимальная просадка SPY4.DE за все время составила -42.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY4.DE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPY4.DEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.72%

-33.99%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-8.90%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-24.52%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-33.99%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-5.44%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-3.72%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.57%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY4.DE и VOO

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SPY4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPY4.DEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.36%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

9.85%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

20.48%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

16.70%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

18.56%

+0.98%