Сравнение SPY4.DE с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
SPY4.DE и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY4.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPY4.DE и CSPX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPY4.DE и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY4.DE SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 3.67% | -3.63% | 18.67% | 13.23% | -8.82% | 35.58% | 2.35% | 29.19% | -8.75% | 1.67% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -2.62% | 3.52% | 33.52% | 22.94% | -13.69% | 39.03% | 7.93% | 33.50% | -1.02% | 6.66% |
Разные валюты инструментов
SPY4.DE торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY4.DE показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции SPY4.DE уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 9.89% против 13.46% соответственно.
SPY4.DE
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.89%
CSPX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY4.DE и CSPX.L
SPY4.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.
Доходность на риск
SPY4.DE vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
SPY4.DE
CSPX.L
Сравнение SPY4.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY4.DE | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.65 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 8.93 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY4.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.81 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SPY4.DE и CSPX.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY4.DE и CSPX.L
Ни SPY4.DE, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPY4.DE и CSPX.L
Максимальная просадка SPY4.DE за все время составила -42.72%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY4.DE и CSPX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPY4.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.72% | -33.90% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.98% | -11.83% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -24.39% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -33.90% | -8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -5.43% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -3.76% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.83% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY4.DE и CSPX.L
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SPY4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPY4.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.16% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 9.00% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 17.03% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 15.88% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 16.61% | +2.93% |