Сравнение SPY4.DE с ^GSPC
SPY4.DE (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPY4.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY4.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY4.DE показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
SPY4.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 10.43%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPY4.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPY4.DE SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 14.09% | 7.35% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between SPY4.DE and ^GSPC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY4.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SPY4.DE
^GSPC
Сравнение SPY4.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY4.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY4.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.98 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок SPY4.DE и ^GSPC
Максимальная просадка SPY4.DE за все время составила -42.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY4.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY4.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.72% | -7.57% | -35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -1.39% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY4.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY4.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 12.22% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 12.22% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 12.22% | +7.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPY4.DE and ^GSPC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPY4.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор