Сравнение SPY4.DE с ^GSPC
SPY4.DE (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, SPY4.DE returned 11.05%/yr vs 13.39%/yr for ^GSPC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPY4.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY4.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY4.DE показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции SPY4.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.05% против 13.39% соответственно.
SPY4.DE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.05%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение доходности по годам SPY4.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY4.DE SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 17.82% | -3.63% | 18.67% | 13.23% | -8.82% | 35.58% | 2.35% | 29.20% | -8.77% | 1.67% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.85% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between SPY4.DE and ^GSPC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2012 г. | 0.54 |
The correlation between SPY4.DE and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY4.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SPY4.DE
^GSPC
Сравнение SPY4.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY4.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 3.10 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 11.44 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY4.DE и ^GSPC
Максимальная просадка SPY4.DE за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY4.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY4.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -51.62% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -7.57% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.11% | -23.99% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -23.99% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -33.42% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.08% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -9.08% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.04% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY4.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) составляет 2.60%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что SPY4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY4.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 3.97% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 9.16% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 12.59% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 16.85% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 18.61% | +0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SPY4.DE and ^GSPC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPY4.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор