PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY4.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY4.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

SPY4.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SPY4.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY4.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		3.67%-3.63%18.67%13.23%-8.82%35.58%2.35%29.19%-8.75%1.67%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

SPY4.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY4.DE показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции SPY4.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.89% против 12.07% соответственно.

SPY4.DE

1 день
2.11%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.67%
6 месяцев
6.28%
1 год
9.65%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.70%
10 лет*
9.89%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SPY4.DE:
SPY4.DE с SPYSPY4.DE с MDYSPY4.DE с CSPX.LSPY4.DE с VOOSPY4.DE с IJHSPY4.DE с URTHSPY4.DE с VUAG.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SPY4.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY4.DE
Ранг доходности на риск SPY4.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY4.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY4.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY4.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY4.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY4.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY4.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY4.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.43

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.73

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.66

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

2.77

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY4.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY4.DE на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY4.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY4.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.45

+0.16

Корреляция

Корреляция между SPY4.DE и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SPY4.DE и ^GSPC

Максимальная просадка SPY4.DE за все время составила -42.72%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY4.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SPY4.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.72%

-56.78%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.98%

-12.14%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-25.43%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-33.92%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-5.78%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-10.75%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.60%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY4.DE и ^GSPC

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SPY4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPY4.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.42%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.93%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

20.69%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

16.81%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

18.63%

+0.91%