PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY4.DE с IJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY4.DE с IJH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).

SPY4.DE и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY4.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY4.DE и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY4.DE и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		3.64%-3.63%18.67%13.23%-8.82%35.58%2.35%29.19%-8.75%1.67%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		5.42%-5.33%21.44%12.91%-7.72%34.04%4.23%28.94%-7.02%1.97%
Разные валюты инструментов

SPY4.DE торгуется в EUR, в то время как IJH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY4.DE показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции SPY4.DE уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 9.91% против 10.55% соответственно.

SPY4.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.62%
С начала года
3.64%
6 месяцев
6.33%
1 год
9.13%
3 года*
9.76%
5 лет*
6.70%
10 лет*
9.91%

IJH

1 день
0.57%
1 месяц
-2.93%
С начала года
5.42%
6 месяцев
6.40%
1 год
8.85%
3 года*
10.32%
5 лет*
7.22%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SPY4.DE:
SPY4.DE с SPYSPY4.DE с MDYSPY4.DE с CSPX.LSPY4.DE с VOOSPY4.DE с ^GSPCSPY4.DE с URTHSPY4.DE с VUAG.L
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IVOOIJH с IJKIJH с SCHM

Сравнение комиссий SPY4.DE и IJH

SPY4.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

SPY4.DE vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY4.DE
Ранг доходности на риск SPY4.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY4.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY4.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY4.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY4.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY4.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY4.DE c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY4.DEIJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.38

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.68

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

0.66

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

2.43

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY4.DE vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY4.DE на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY4.DE и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY4.DEIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.17

Корреляция

Корреляция между SPY4.DE и IJH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY4.DE и IJH

SPY4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.30%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SPY4.DE и IJH

Максимальная просадка SPY4.DE за все время составила -42.72%, что меньше максимальной просадки IJH в -51.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY4.DE и IJH.

Загрузка...

Показатели просадок

SPY4.DEIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.72%

-55.07%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-8.83%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-24.10%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-42.18%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-5.23%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-7.61%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.31%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY4.DE и IJH

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) составляет 5.05%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что SPY4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPY4.DEIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.53%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

12.19%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

23.17%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

19.29%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

21.48%

-1.94%