PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY4.DE с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY4.DE с URTH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH).

SPY4.DE и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY4.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY4.DE и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY4.DE и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		3.67%-3.63%18.67%13.23%-8.82%35.58%2.35%29.19%-8.75%1.67%
URTH
iShares MSCI World ETF		-0.63%6.96%26.49%20.23%-12.88%31.42%6.24%31.04%-4.27%7.84%
Разные валюты инструментов

SPY4.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY4.DE показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции SPY4.DE уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 9.89% против 11.90% соответственно.

SPY4.DE

1 день
2.11%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.67%
6 месяцев
6.28%
1 год
9.65%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.70%
10 лет*
9.89%

URTH

1 день
0.00%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.14%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с SPY4.DE:
SPY4.DE с SPYSPY4.DE с MDYSPY4.DE с CSPX.LSPY4.DE с VOOSPY4.DE с ^GSPCSPY4.DE с IJHSPY4.DE с VUAG.L
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B

Сравнение комиссий SPY4.DE и URTH

SPY4.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
URTH
iShares MSCI World ETF

Доходность на риск

SPY4.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY4.DE
Ранг доходности на риск SPY4.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY4.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY4.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY4.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY4.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY4.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY4.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY4.DEURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.59

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.92

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.91

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

3.97

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY4.DE vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY4.DE на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY4.DE и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY4.DEURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.70

-0.08

Корреляция

Корреляция между SPY4.DE и URTH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY4.DE и URTH

SPY4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок SPY4.DE и URTH

Максимальная просадка SPY4.DE за все время составила -42.72%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY4.DE и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

SPY4.DEURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.72%

-34.01%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.98%

-11.85%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-26.05%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-34.01%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-5.49%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-4.42%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.47%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY4.DE и URTH

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SPY4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPY4.DEURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.54%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.43%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

19.08%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

15.35%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

17.27%

+2.27%