Сравнение SPY4.DE с URTH
SPY4.DE (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - SPY4.DE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY4.DE returned 10.43%/yr vs 12.91%/yr for URTH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY4.DE charges 0.30%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности SPY4.DE и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY4.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY4.DE показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции SPY4.DE уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 10.43% против 12.91% соответственно.
SPY4.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 10.43%
URTH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам SPY4.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY4.DE SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 14.09% | -3.63% | 18.67% | 13.23% | -8.82% | 35.58% | 2.35% | 29.19% | -8.75% | 1.67% |
URTH iShares MSCI World ETF | 9.98% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -4.27% | 7.84% |
Correlation
The correlation between SPY4.DE and URTH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г. | 0.53 |
The correlation between SPY4.DE and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY4.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
SPY4.DE
URTH
Сравнение SPY4.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY4.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 3.86 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 15.85 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY4.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.16 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.85 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SPY4.DE и URTH
Максимальная просадка SPY4.DE за все время составила -42.72%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY4.DE и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY4.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.72% | -33.45% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -6.56% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.11% | -20.94% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -20.94% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -33.45% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -4.10% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.59% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY4.DE и URTH
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что SPY4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY4.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 2.24% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 8.59% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 11.76% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 15.36% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 17.21% | +2.29% |
Сравнение комиссий SPY4.DE и URTH
SPY4.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY4.DE и URTH
SPY4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY4.DE SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.38% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
SPY4.DE and URTH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for SPY4.DE.
SPY4.DE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while URTH is Global Equities. SPY4.DE tracks S&P MidCap 400, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SPY4.DE and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для SPY4.DE и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор