Сравнение SPY4.DE с VUAG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).
SPY4.DE и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY4.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPY4.DE и VUAG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPY4.DE и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY4.DE SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 3.64% | -3.63% | 18.67% | 13.23% | -8.82% | 35.58% | 2.35% | 8.16% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | -2.65% | 3.66% | 33.47% | 22.20% | -13.58% | 39.49% | 184.70% | 12.82% |
Разные валюты инструментов
SPY4.DE торгуется в EUR, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY4.DE показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью -2.65%.
SPY4.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.91%
VUAG.L
- 1 день
- -24.50%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY4.DE и VUAG.L
SPY4.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%.
Доходность на риск
SPY4.DE vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
SPY4.DE
VUAG.L
Сравнение SPY4.DE c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY4.DE | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.21 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 0.68 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 6.66 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY4.DE | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.21 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SPY4.DE и VUAG.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY4.DE и VUAG.L
Ни SPY4.DE, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY4.DE SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% |
Просадки
Сравнение просадок SPY4.DE и VUAG.L
Максимальная просадка SPY4.DE за все время составила -42.72%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY4.DE и VUAG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPY4.DE | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.72% | -25.61% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -24.47% | +14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -24.47% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -24.47% | +16.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -3.58% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.48% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY4.DE и VUAG.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) составляет 5.05%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 42.44%. Это указывает на то, что SPY4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPY4.DE | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 42.44% | -37.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 42.29% | -31.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 45.98% | -25.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 24.45% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 40.28% | -20.74% |