Сравнение MDY с RFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).
MDY и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDY и RFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDY и RFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 5.89% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 20.46% |
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции MDY превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 10.34% против 9.17% соответственно.
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
RFG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и RFG
MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RFG в 0.35%.
Доходность на риск
MDY vs. RFG — Ранг доходности на риск
MDY
RFG
Сравнение MDY c RFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDY | RFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.13 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.71 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.02 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 8.69 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDY | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.13 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.23 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MDY и RFG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и RFG
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности RFG в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и RFG
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и RFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDY | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -51.93% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -13.44% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -35.16% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -42.92% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.93% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -9.03% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.13% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и RFG
Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 6.42%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDY | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 8.51% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 14.24% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 23.28% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 22.73% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 22.98% | -1.81% |