Сравнение MDY с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
MDY и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDY и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDY и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции MDY превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 10.34% против 6.57% соответственно.
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и PBW
MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
MDY vs. PBW — Ранг доходности на риск
MDY
PBW
Сравнение MDY c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDY | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.37 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.88 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.83 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 13.26 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDY | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.37 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.44 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.17 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.07 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между MDY и PBW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и PBW
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и PBW
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDY | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -89.02% | +33.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -21.24% | +7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -84.98% | +60.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -89.02% | +46.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -73.91% | +68.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -62.86% | +55.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 7.74% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и PBW
Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 6.42%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDY | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 11.75% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 31.89% | -20.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 42.80% | -21.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 42.93% | -23.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 38.48% | -17.31% |