Сравнение MDY с MMSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC).
MDY и MMSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MDY и MMSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDY и MMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 3.75% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.11% | 15.45% | 22.19% | 18.76% | -30.98% | 1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью 0.11%.
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
MMSC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и MMSC
MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.
Доходность на риск
MDY vs. MMSC — Ранг доходности на риск
MDY
MMSC
Сравнение MDY c MMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDY | MMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.75 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.25 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 7.91 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDY | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.15 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между MDY и MMSC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и MMSC
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и MMSC
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и MMSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDY | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -40.82% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -14.17% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -8.96% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -19.43% | +12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.02% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и MMSC
Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 6.42%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDY | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 9.83% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 18.10% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 26.45% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 24.53% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 24.53% | -3.36% |