Сравнение MDXG с SUN
MDXG (MiMedx Group, Inc.) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. MDXG operates in Medical Devices (Healthcare), while SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, MDXG returned -6.83%/yr vs 18.33%/yr for SUN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDXG и SUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDXG показывает доходность -44.90%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 28.39%. За последние 10 лет акции MDXG уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: -6.83% против 18.33% соответственно.
MDXG
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- -44.90%
- 6 месяцев
- -46.71%
- 1 год
- -37.21%
- 3 года*
- -16.69%
- 5 лет*
- -19.61%
- 10 лет*
- -6.83%
SUN
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 28.39%
- 6 месяцев
- 28.15%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 18.33%
Сравнение доходности по годам MDXG и SUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXG MiMedx Group, Inc. | -44.90% | -29.63% | 9.69% | 215.47% | -53.97% | -33.48% | 19.79% | 323.46% | -85.80% | 42.33% |
SUN Sunoco LP | 28.39% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
Correlation
The correlation between MDXG and SUN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between MDXG and SUN shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDXG:
$553.70M
SUN:
$3.36T
MDXG:
$0.21
SUN:
$0.06
MDXG:
18.14
SUN:
1.01K
MDXG:
1.43
SUN:
42.33
MDXG:
2.28
SUN:
1.30K
MDXG:
$389.42M
SUN:
$20.02B
MDXG:
$315.59M
SUN:
$1.75B
MDXG:
$53.81M
SUN:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDXG vs. SUN — Ранг доходности на риск
MDXG
SUN
Сравнение MDXG c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MiMedx Group, Inc. (MDXG) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDXG | SUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.38 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 6.48 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDXG и SUN
Максимальная просадка MDXG за все время составила -93.83%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXG и SUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDXG | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | -65.47% | -28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.24% | -13.09% | -48.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.36% | -21.29% | -47.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -21.29% | -62.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.60% | -62.94% | -30.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.23% | -9.63% | -69.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.56% | -16.29% | -37.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.31% | 4.80% | +27.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDXG и SUN
Текущая волатильность для MiMedx Group, Inc. (MDXG) составляет 8.42%, в то время как у Sunoco LP (SUN) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что MDXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDXG | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 8.94% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.52% | 17.47% | +13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.89% | 23.43% | +19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.92% | 23.71% | +38.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.93% | 31.75% | +42.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDXG и SUN
MDXG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXG MiMedx Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUN Sunoco LP | 5.75% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDXG и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MiMedx Group, Inc. и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDXG and SUN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUN has higher volatility (8.94%) compared to MDXG (8.42%). In terms of maximum drawdown, MDXG dropped -93.83% vs SUN's -65.47%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDXG и SUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор