PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDXG с SUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDXG с SUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDXG (MiMedx Group, Inc.) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. MDXG operates in Medical Devices (Healthcare), while SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, MDXG returned -7.89%/yr vs 17.28%/yr for SUN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDXG и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MiMedx Group, Inc. (MDXG) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDXG показывает доходность -46.68%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 29.97%. За последние 10 лет акции MDXG уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: -7.89% против 17.28% соответственно.

MDXG

1 день
1.12%
1 месяц
0.00%
С начала года
-46.68%
6 месяцев
-48.13%
1 год
-44.29%
3 года*
-14.52%
5 лет*
-19.76%
10 лет*
-7.89%

SUN

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.81%
С начала года
29.97%
6 месяцев
24.07%
1 год
29.76%
3 года*
22.16%
5 лет*
20.79%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDXG и SUN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDXG
MiMedx Group, Inc.		-46.68%-29.63%9.69%215.47%-53.97%-33.48%19.79%323.46%-85.80%42.33%
SUN
Sunoco LP		29.97%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%

Correlation

The correlation between MDXG and SUN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.09

The correlation between MDXG and SUN shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDXG:

$535.89M

SUN:

$3.40T

EPS

MDXG:

$0.21

SUN:

$0.06

Коэффициент P/E

MDXG:

17.56

SUN:

1.03K

Коэффициент P/S

MDXG:

1.38

SUN:

42.85

Коэффициент P/B

MDXG:

2.21

SUN:

1.32K

Общая выручка (12 мес.)

MDXG:

$389.42M

SUN:

$20.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDXG:

$315.59M

SUN:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

MDXG:

$53.81M

SUN:

$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MiMedx Group, Inc.

Sunoco LP

Часто сравнивают с MDXG:
MDXG с TNGXMDXG с SPYMDXG с NBISMDXG с OPRAMDXG с VNOMMDXG с LNCMDXG с GASS
Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с EPDSUN с GESUN с NBRSUN с GLADSUN с KHCSUN с CVI

Доходность на риск

MDXG vs. SUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDXG
Ранг доходности на риск MDXG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDXG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDXG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDXG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDXG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDXG: 66
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDXG c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MiMedx Group, Inc. (MDXG) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDXGSUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.31

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
1.84

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.22

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.74

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

7.12

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDXG vs. SUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDXG на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа SUN равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDXG и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDXGSUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.31

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.89

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.54

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.53

-0.47

Просадки

Сравнение просадок MDXG и SUN

Максимальная просадка MDXG за все время составила -93.83%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXG и SUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDXGSUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.83%

-65.47%

-28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.24%

-10.91%

-50.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.36%

-21.29%

-47.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.39%

-21.29%

-62.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.60%

-62.94%

-30.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.90%

-8.52%

-71.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.50%

-16.32%

-37.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.98%

4.21%

+25.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MDXG и SUN

Текущая волатильность для MiMedx Group, Inc. (MDXG) составляет 8.54%, в то время как у Sunoco LP (SUN) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что MDXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDXGSUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

9.38%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.92%

16.65%

+14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.78%

22.88%

+19.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.09%

23.60%

+38.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.91%

31.87%

+42.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDXG и SUN

MDXG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDXG
MiMedx Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUN
Sunoco LP		5.68%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDXG и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MiMedx Group, Inc. и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
58.99M
0
(MDXG) Общая выручка
(SUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDXG and SUN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUN has higher volatility (9.38%) compared to MDXG (8.54%). In terms of maximum drawdown, MDXG dropped -93.83% vs SUN's -65.47%.

SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDXG и SUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор