Сравнение MDXG с SUN
MDXG (MiMedx Group, Inc.) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. MDXG operates in Medical Devices (Healthcare), while SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, MDXG returned -5.49%/yr vs 19.53%/yr for SUN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDXG и SUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDXG показывает доходность -34.56%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 41.81%. За последние 10 лет акции MDXG уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: -5.49% против 19.53% соответственно.
MDXG
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 19.73%
- 6 месяцев
- -22.96%
- С начала года
- -34.56%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- -16.47%
- 5 лет*
- -16.77%
- 10 лет*
- -5.49%
SUN
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 13.42%
- 6 месяцев
- 29.03%
- С начала года
- 41.81%
- 1 год
- 48.12%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 19.53%
Сравнение доходности по годам MDXG и SUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXG MiMedx Group, Inc. | -34.56% | -29.63% | 9.69% | 215.47% | -53.97% | -33.48% | 19.79% | 323.46% | -85.80% | 42.33% |
SUN Sunoco LP | 41.81% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
Correlation
The correlation between MDXG and SUN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between MDXG and SUN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDXG:
$659.83M
SUN:
$9.85B
MDXG:
$0.21
SUN:
$0.05
MDXG:
21.55
SUN:
1.49K
MDXG:
1.70
SUN:
62.17
MDXG:
2.71
SUN:
1.44K
MDXG:
$389.42M
SUN:
$20.02B
MDXG:
$315.59M
SUN:
$1.75B
MDXG:
$53.81M
SUN:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDXG vs. SUN — Ранг доходности на риск
MDXG
SUN
Сравнение MDXG c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MiMedx Group, Inc. (MDXG) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDXG | SUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.46 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 9.74 | -10.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDXG и SUN
Максимальная просадка MDXG за все время составила -93.83%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXG и SUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDXG | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | -65.47% | -28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.24% | -13.96% | -47.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.36% | -21.29% | -47.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -21.29% | -62.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.60% | -62.94% | -30.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.33% | -0.36% | -74.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.64% | -16.24% | -37.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.58% | 4.96% | +29.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDXG и SUN
Текущая волатильность для MiMedx Group, Inc. (MDXG) составляет 8.75%, в то время как у Sunoco LP (SUN) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что MDXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDXG | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 10.58% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.16% | 19.09% | +12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.06% | 24.20% | +17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.75% | 24.01% | +37.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.86% | 31.76% | +42.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDXG и SUN
MDXG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXG MiMedx Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUN Sunoco LP | 5.20% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDXG и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MiMedx Group, Inc. и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDXG and SUN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUN has higher volatility (10.58%) compared to MDXG (8.75%). In terms of maximum drawdown, MDXG dropped -93.83% vs SUN's -65.47%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDXG и SUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор