Сравнение MDXG с CRAI
MDXG (MiMedx Group, Inc.) and CRAI (CRA International, Inc.) are both stocks. MDXG operates in Medical Devices (Healthcare), while CRAI operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, MDXG returned -7.89%/yr vs 21.19%/yr for CRAI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDXG и CRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDXG показывает доходность -46.68%, что значительно ниже, чем у CRAI с доходностью -28.96%. За последние 10 лет акции MDXG уступали акциям CRAI по среднегодовой доходности: -7.89% против 21.19% соответственно.
MDXG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -46.68%
- 6 месяцев
- -48.13%
- 1 год
- -44.29%
- 3 года*
- -14.52%
- 5 лет*
- -19.76%
- 10 лет*
- -7.89%
CRAI
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -12.94%
- С начала года
- -28.96%
- 6 месяцев
- -23.62%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам MDXG и CRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXG MiMedx Group, Inc. | -46.68% | -29.63% | 9.69% | 215.47% | -53.97% | -33.48% | 19.79% | 323.46% | -85.80% | 42.33% |
CRAI CRA International, Inc. | -28.96% | 8.68% | 91.38% | -18.07% | 32.94% | 85.67% | -4.47% | 30.42% | -4.04% | 24.75% |
Correlation
The correlation between MDXG and CRAI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between MDXG and CRAI shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDXG:
$535.89M
CRAI:
$932.53M
MDXG:
$0.21
CRAI:
$7.21
MDXG:
17.56
CRAI:
19.64
MDXG:
0.00
CRAI:
1.79
MDXG:
1.38
CRAI:
1.22
MDXG:
2.21
CRAI:
4.70
MDXG:
$389.42M
CRAI:
$770.71M
MDXG:
$315.59M
CRAI:
$156.66M
MDXG:
$53.81M
CRAI:
$95.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDXG vs. CRAI — Ранг доходности на риск
MDXG
CRAI
Сравнение MDXG c CRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MiMedx Group, Inc. (MDXG) и CRA International, Inc. (CRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDXG | CRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.91 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.61 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.25 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDXG | CRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.63 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.36 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.55 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.16 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MDXG и CRAI
Максимальная просадка MDXG за все время составила -93.83%, что больше максимальной просадки CRAI в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXG и CRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDXG | CRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | -76.40% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.24% | -38.12% | -23.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.36% | -38.12% | -30.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -38.12% | -45.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.60% | -60.74% | -32.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.90% | -36.16% | -43.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.50% | -33.47% | -20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.98% | 18.47% | +11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDXG и CRAI
Текущая волатильность для MiMedx Group, Inc. (MDXG) составляет 8.54%, в то время как у CRA International, Inc. (CRAI) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что MDXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDXG | CRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 17.00% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | 30.92% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.78% | 37.07% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.09% | 34.69% | +27.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.91% | 38.73% | +35.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDXG и CRAI
MDXG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAI CRA International, Inc. | 1.90% | 1.26% | 0.93% | 1.52% | 1.05% | 1.17% | 1.87% | 1.52% | 1.67% | 1.31% | 0.38% |
MDXG MiMedx Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDXG и CRAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MiMedx Group, Inc. и CRA International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDXG и CRAI
MDXG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MiMedx Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.62M при выручке в 58.99M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
CRAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 200.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MDXG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MiMedx Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.05M при выручке в 58.99M, что соответствует операционной рентабельности -27.2%.
CRAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.03M при выручке в 200.98M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
MDXG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MiMedx Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.86M при выручке в 58.99M, что соответствует чистой рентабельности -18.4%.
CRAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.13M при выручке в 200.98M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
Часто задаваемые вопросы
MDXG and CRAI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRAI has higher volatility (17.00%) compared to MDXG (8.54%). In terms of maximum drawdown, MDXG dropped -93.83% vs CRAI's -76.40%.
CRAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDXG и CRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор