Сравнение MDVAX с GIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX).
MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MDVAX и GIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDVAX и GIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | -0.52% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.89% | 6.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MDVAX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у GIBIX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции MDVAX уступали акциям GIBIX по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.96% соответственно.
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
GIBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDVAX и GIBIX
MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GIBIX в 0.50%.
Доходность на риск
MDVAX vs. GIBIX — Ранг доходности на риск
MDVAX
GIBIX
Сравнение MDVAX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDVAX | GIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.09 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.57 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.92 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 5.96 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDVAX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.09 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MDVAX и GIBIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDVAX и GIBIX
Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности GIBIX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.66% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок MDVAX и GIBIX
Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, что больше максимальной просадки GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и GIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDVAX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -21.44% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.99% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -21.44% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -21.44% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -2.30% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -3.44% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.96% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDVAX и GIBIX
Текущая волатильность для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) составляет 1.02%, в то время как у Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDVAX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.58% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 2.54% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.34% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 5.81% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 4.74% | +0.52% |