Сравнение MDV с REXR
MDV (Modiv Inc) and REXR (Rexford Industrial Realty, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MDV in REIT - Diversified, REXR in REIT - Industrial. Over the past 3 years, MDV returned 20.22%/yr vs -9.54%/yr for REXR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDV и REXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDV показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у REXR с доходностью -12.31%.
MDV
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 26.37%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 35.14%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REXR
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -12.31%
- 6 месяцев
- -13.80%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- -9.54%
- 5 лет*
- -7.94%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам MDV и REXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MDV Modiv Inc | 26.37% | 4.65% | 16.46% | 35.12% | -48.19% |
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | -12.31% | 4.68% | -28.48% | 5.64% | -20.78% |
Correlation
The correlation between MDV and REXR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.15 |
Over the past year, MDV and REXR have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MDV:
$209.79M
REXR:
$7.65B
MDV:
-$0.05
REXR:
$0.98
MDV:
4.50
REXR:
7.89
MDV:
1.32
REXR:
0.93
MDV:
$46.30M
REXR:
$988.48M
MDV:
$1.81M
REXR:
$605.66M
MDV:
$32.23M
REXR:
$571.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDV vs. REXR — Ранг доходности на риск
MDV
REXR
Сравнение MDV c REXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modiv Inc (MDV) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDV | REXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | -0.08 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | -0.16 | +9.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDV и REXR
Максимальная просадка MDV за все время составила -85.04%, что больше максимальной просадки REXR в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDV и REXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDV | REXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.04% | -58.65% | -26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -25.79% | +15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.17% | -41.89% | +21.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.37% | -54.02% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -16.46% | -55.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 12.48% | -8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDV и REXR
Текущая волатильность для Modiv Inc (MDV) составляет 5.74%, в то время как у Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что MDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDV | REXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 8.14% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 17.63% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 24.60% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.23% | 27.15% | +70.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.23% | 27.00% | +70.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDV и REXR
Дивидендная доходность MDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности REXR в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDV Modiv Inc | 6.71% | 8.13% | 7.73% | 7.72% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | 5.15% | 4.44% | 4.32% | 2.71% | 2.31% | 1.18% | 1.75% | 1.62% | 2.17% | 3.25% | 2.33% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDV и REXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modiv Inc и Rexford Industrial Realty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDV и REXR
MDV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modiv Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
REXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.32M при выручке в 245.08M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.
MDV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modiv Inc сообщила об операционной прибыли в 4.20M при выручке в 11.70M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.
REXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.46M при выручке в 245.08M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
MDV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modiv Inc сообщила о чистой прибыли в -862.00K при выручке в 11.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.4%.
REXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.87M при выручке в 245.08M, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.
Часто задаваемые вопросы
MDV and REXR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REXR has higher volatility (8.14%) compared to MDV (5.74%). In terms of maximum drawdown, MDV dropped -85.04% vs REXR's -58.65%.
MDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDV и REXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор