Сравнение REXR с TRNO
REXR (Rexford Industrial Realty, Inc.) and TRNO (Terreno Realty Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, REXR returned 8.42%/yr vs 13.30%/yr for TRNO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности REXR и TRNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REXR показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у TRNO с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции REXR уступали акциям TRNO по среднегодовой доходности: 8.42% против 13.30% соответственно.
REXR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -14.88%
- 1 год
- 0.43%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 8.42%
TRNO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам REXR и TRNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | -10.43% | 4.68% | -28.48% | 5.64% | -31.17% | 67.83% | 9.69% | 57.80% | 3.24% | 30.25% |
TRNO Terreno Realty Corporation | 10.78% | 2.70% | -2.77% | 13.39% | -31.61% | 48.55% | 10.42% | 57.19% | 2.87% | 26.24% |
Correlation
The correlation between REXR and TRNO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2013 г. | 0.74 |
The correlation between REXR and TRNO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
REXR:
$7.81B
TRNO:
$6.79B
REXR:
$0.98
TRNO:
$4.09
REXR:
34.83
TRNO:
15.77
REXR:
8.96
TRNO:
0.23
REXR:
8.06
TRNO:
13.64
REXR:
0.95
TRNO:
1.58
REXR:
$988.48M
TRNO:
$490.40M
REXR:
$605.66M
TRNO:
$279.63M
REXR:
$571.77M
TRNO:
$503.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXR vs. TRNO — Ранг доходности на риск
REXR
TRNO
Сравнение REXR c TRNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и Terreno Realty Corporation (TRNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REXR | TRNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.52 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 4.14 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXR | TRNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.79 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.11 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.55 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок REXR и TRNO
Максимальная просадка REXR за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки TRNO в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXR и TRNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXR | TRNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -41.45% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.79% | -10.85% | -14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.89% | -26.27% | -15.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.65% | -39.06% | -19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.65% | -39.06% | -19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.04% | -14.22% | -38.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -12.30% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 3.98% | +7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности REXR и TRNO
Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и Terreno Realty Corporation (TRNO) имеют волатильность 5.99% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXR | TRNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.77% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 12.98% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 20.87% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 24.73% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 24.46% | +2.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXR и TRNO
Дивидендная доходность REXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности TRNO в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | 5.04% | 4.44% | 4.32% | 2.71% | 2.31% | 1.18% | 1.75% | 1.62% | 2.17% | 3.25% | 2.33% | 3.12% |
TRNO Terreno Realty Corporation | 3.18% | 3.44% | 3.18% | 2.71% | 2.60% | 1.48% | 1.91% | 1.88% | 2.62% | 2.40% | 2.67% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REXR и TRNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rexford Industrial Realty, Inc. и Terreno Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REXR и TRNO
REXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.32M при выручке в 245.08M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.
TRNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terreno Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 124.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
REXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.46M при выручке в 245.08M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
TRNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terreno Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 124.44M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
REXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.87M при выручке в 245.08M, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.
TRNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terreno Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 69.43M при выручке в 124.44M, что соответствует чистой рентабельности 55.8%.
Часто задаваемые вопросы
REXR and TRNO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REXR has higher volatility (5.99%) compared to TRNO (5.77%). In terms of maximum drawdown, REXR dropped -58.65% vs TRNO's -41.45%.
TRNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REXR и TRNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор