Сравнение REXR с TRNO
REXR (Rexford Industrial Realty, Inc.) and TRNO (Terreno Realty Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, REXR returned 7.79%/yr vs 12.93%/yr for TRNO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности REXR и TRNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REXR показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у TRNO с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции REXR уступали акциям TRNO по среднегодовой доходности: 7.79% против 12.93% соответственно.
REXR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -11.89%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- -9.02%
- 5 лет*
- -7.85%
- 10 лет*
- 7.79%
TRNO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам REXR и TRNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | -11.89% | 4.68% | -28.48% | 5.64% | -31.17% | 67.83% | 9.69% | 57.80% | 3.24% | 30.25% |
TRNO Terreno Realty Corporation | 12.41% | 2.70% | -2.77% | 13.39% | -31.61% | 48.55% | 10.42% | 57.19% | 2.87% | 26.24% |
Correlation
The correlation between REXR and TRNO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2013 г. | 0.74 |
The correlation between REXR and TRNO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
REXR:
$7.68B
TRNO:
$6.89B
REXR:
$0.98
TRNO:
$4.09
REXR:
34.26
TRNO:
16.00
REXR:
8.81
TRNO:
0.23
REXR:
7.93
TRNO:
13.84
REXR:
0.94
TRNO:
1.60
REXR:
$988.48M
TRNO:
$490.40M
REXR:
$605.66M
TRNO:
$279.63M
REXR:
$571.77M
TRNO:
$503.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXR vs. TRNO — Ранг доходности на риск
REXR
TRNO
Сравнение REXR c TRNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и Terreno Realty Corporation (TRNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REXR | TRNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.72 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 4.52 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXR и TRNO
Максимальная просадка REXR за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки TRNO в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXR и TRNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXR | TRNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -41.45% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.79% | -9.05% | -16.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.89% | -26.27% | -15.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.65% | -39.06% | -19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.65% | -39.06% | -19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.80% | -12.96% | -40.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -12.30% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 3.50% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности REXR и TRNO
Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и Terreno Realty Corporation (TRNO) имеют волатильность 8.28% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXR | TRNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 8.06% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 14.11% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 21.66% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 24.85% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 24.54% | +2.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXR и TRNO
Дивидендная доходность REXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности TRNO в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | 5.12% | 4.44% | 4.32% | 2.71% | 2.31% | 1.18% | 1.75% | 1.62% | 2.17% | 3.25% | 2.33% | 3.12% |
TRNO Terreno Realty Corporation | 3.13% | 3.44% | 3.18% | 2.71% | 2.60% | 1.48% | 1.91% | 1.88% | 2.62% | 2.40% | 2.67% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REXR и TRNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rexford Industrial Realty, Inc. и Terreno Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REXR и TRNO
REXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.32M при выручке в 245.08M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.
TRNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terreno Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 124.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
REXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.46M при выручке в 245.08M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
TRNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terreno Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 124.44M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
REXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.87M при выручке в 245.08M, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.
TRNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terreno Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 69.43M при выручке в 124.44M, что соответствует чистой рентабельности 55.8%.
Часто задаваемые вопросы
REXR and TRNO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REXR has higher volatility (8.28%) compared to TRNO (8.06%). In terms of maximum drawdown, REXR dropped -58.65% vs TRNO's -41.45%.
TRNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REXR и TRNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор