PortfoliosLab logo
Сравнение REXR с TRNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между REXR и TRNO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности REXR и TRNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и Terreno Realty Corporation (TRNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
219.31%
302.42%
REXR
TRNO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REXR:

-0.72

TRNO:

0.12

Коэф-т Сортино

REXR:

-0.86

TRNO:

0.37

Коэф-т Омега

REXR:

0.89

TRNO:

1.05

Коэф-т Кальмара

REXR:

-0.36

TRNO:

0.10

Коэф-т Мартина

REXR:

-1.27

TRNO:

0.35

Индекс Язвы

REXR:

16.78%

TRNO:

9.28%

Дневная вол-ть

REXR:

29.49%

TRNO:

27.13%

Макс. просадка

REXR:

-58.65%

TRNO:

-41.45%

Текущая просадка

REXR:

-56.67%

TRNO:

-27.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REXR:

$8.11B

TRNO:

$5.87B

EPS

REXR:

$1.26

TRNO:

$1.92

Коэффициент P/E

REXR:

26.79

TRNO:

29.70

Коэффициент PEG

REXR:

9.31

TRNO:

7.70

Коэффициент P/S

REXR:

8.33

TRNO:

15.35

Коэффициент P/B

REXR:

0.92

TRNO:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

REXR:

$975.36M

TRNO:

$297.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

REXR:

$689.46M

TRNO:

$197.38M

EBITDA (12 мес.)

REXR:

$674.48M

TRNO:

$195.88M

Доходность по периодам

С начала года, REXR показывает доходность -13.49%, что значительно ниже, чем у TRNO с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции REXR уступали акциям TRNO по среднегодовой доходности: 10.45% против 12.57% соответственно.


REXR

С начала года

-13.49%

1 месяц

-16.18%

6 месяцев

-22.01%

1 год

-19.97%

5 лет

-0.54%

10 лет

10.45%

TRNO

С начала года

-3.54%

1 месяц

-10.82%

6 месяцев

-6.46%

1 год

7.23%

5 лет

4.29%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REXR и TRNO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REXR
Ранг риск-скорректированной доходности REXR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REXR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REXR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REXR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REXR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REXR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

TRNO
Ранг риск-скорректированной доходности TRNO, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRNO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRNO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRNO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRNO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRNO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REXR c TRNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и Terreno Realty Corporation (TRNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REXR, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
REXR: -0.72
TRNO: 0.12
Коэффициент Сортино REXR, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
REXR: -0.86
TRNO: 0.37
Коэффициент Омега REXR, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REXR: 0.89
TRNO: 1.05
Коэффициент Кальмара REXR, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
REXR: -0.36
TRNO: 0.10
Коэффициент Мартина REXR, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
REXR: -1.27
TRNO: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа REXR на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа TRNO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REXR и TRNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.12
REXR
TRNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов REXR и TRNO

Дивидендная доходность REXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности TRNO в 3.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.
5.09%4.32%2.71%2.31%1.18%1.75%1.62%2.17%1.99%2.33%3.12%3.06%
TRNO
Terreno Realty Corporation
3.39%3.18%2.71%2.60%1.48%1.91%1.88%2.62%2.40%2.67%2.92%2.76%

Просадки

Сравнение просадок REXR и TRNO

Максимальная просадка REXR за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки TRNO в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXR и TRNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.67%
-27.27%
REXR
TRNO

Волатильность

Сравнение волатильности REXR и TRNO

Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и Terreno Realty Corporation (TRNO) имеют волатильность 16.35% и 16.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.35%
16.39%
REXR
TRNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REXR и TRNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rexford Industrial Realty, Inc. и Terreno Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию