PortfoliosLab logo
Сравнение REXR с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между REXR и STAG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности REXR и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.88%
185.14%
REXR
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REXR:

-0.62

STAG:

-0.10

Коэф-т Сортино

REXR:

-0.70

STAG:

0.02

Коэф-т Омега

REXR:

0.91

STAG:

1.00

Коэф-т Кальмара

REXR:

-0.31

STAG:

-0.08

Коэф-т Мартина

REXR:

-1.10

STAG:

-0.24

Индекс Язвы

REXR:

16.64%

STAG:

9.80%

Дневная вол-ть

REXR:

29.55%

STAG:

23.47%

Макс. просадка

REXR:

-58.65%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

REXR:

-55.78%

STAG:

-20.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REXR:

$7.90B

STAG:

$6.20B

EPS

REXR:

$1.23

STAG:

$1.04

Коэффициент P/E

REXR:

26.89

STAG:

31.44

Коэффициент PEG

REXR:

9.31

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

REXR:

8.11

STAG:

8.08

Коэффициент P/B

REXR:

0.88

STAG:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

REXR:

$975.36M

STAG:

$579.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

REXR:

$689.46M

STAG:

$388.80M

EBITDA (12 мес.)

REXR:

$674.48M

STAG:

$462.31M

Доходность по периодам

С начала года, REXR показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции REXR превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 10.65% против 9.34% соответственно.


REXR

С начала года

-11.71%

1 месяц

-13.83%

6 месяцев

-22.60%

1 год

-17.44%

5 лет

-0.14%

10 лет

10.65%

STAG

С начала года

-1.03%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-0.73%

5 лет

10.16%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REXR и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REXR
Ранг риск-скорректированной доходности REXR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REXR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REXR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REXR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REXR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REXR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REXR c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REXR, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
REXR: -0.62
STAG: -0.10
Коэффициент Сортино REXR, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
REXR: -0.70
STAG: 0.02
Коэффициент Омега REXR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REXR: 0.91
STAG: 1.00
Коэффициент Кальмара REXR, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
REXR: -0.31
STAG: -0.08
Коэффициент Мартина REXR, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
REXR: -1.10
STAG: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа REXR на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа STAG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REXR и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
-0.10
REXR
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов REXR и STAG

Дивидендная доходность REXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности STAG в 4.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.
4.98%4.32%2.71%2.31%1.18%1.75%1.62%2.17%1.99%2.33%3.12%3.06%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.48%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок REXR и STAG

Максимальная просадка REXR за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXR и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.78%
-20.89%
REXR
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности REXR и STAG

Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что REXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.37%
13.80%
REXR
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REXR и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rexford Industrial Realty, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию