PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REXR с AMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REXR с AMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REXR (Rexford Industrial Realty, Inc.) and AMH (American Homes 4 Rent) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — REXR in REIT - Industrial, AMH in REIT - Residential. Over the past 10 years, REXR returned 8.33%/yr vs 7.70%/yr for AMH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности REXR и AMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и American Homes 4 Rent (AMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REXR показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у AMH с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции REXR превзошли акции AMH по среднегодовой доходности: 8.33% против 7.70% соответственно.

REXR

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-16.34%
1 год
0.04%
3 года*
-11.06%
5 лет*
-6.72%
10 лет*
8.33%

AMH

1 день
0.50%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.61%
6 месяцев
4.39%
1 год
-10.26%
3 года*
0.48%
5 лет*
-0.98%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REXR и AMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.		-11.00%4.68%-28.48%5.64%-31.17%67.83%9.69%57.80%3.24%30.25%
AMH
American Homes 4 Rent		1.61%-11.12%6.99%22.44%-29.46%46.91%15.28%33.13%-8.23%5.05%

Correlation

The correlation between REXR and AMH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.54

The correlation between REXR and AMH shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REXR:

$7.76B

AMH:

$11.75B

EPS

REXR:

$0.98

AMH:

$1.26

Коэффициент P/E

REXR:

34.60

AMH:

25.49

Коэффициент PEG

REXR:

8.90

AMH:

0.80

Коэффициент P/S

REXR:

8.01

AMH:

8.53

Коэффициент P/B

REXR:

0.95

AMH:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

REXR:

$988.48M

AMH:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

REXR:

$605.66M

AMH:

$547.38M

EBITDA (12 мес.)

REXR:

$571.77M

AMH:

$1.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rexford Industrial Realty, Inc.

American Homes 4 Rent

Часто сравнивают с REXR:
REXR с STAGREXR с EGPREXR с TRNOREXR с COLDREXR с NSAREXR с VICIREXR с QQQ
Часто сравнивают с AMH:
AMH с INVHAMH с MAAAMH с ESSAMH с SPYAMH с VWUAXAMH с MELIAMH с NOBL

Доходность на риск

REXR vs. AMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REXR
Ранг доходности на риск REXR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REXR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REXR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REXR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REXR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REXR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMH
Ранг доходности на риск AMH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REXR c AMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и American Homes 4 Rent (AMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REXRAMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
-0.53

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-0.64

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.93

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

-0.44

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.00

-0.84

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REXR vs. AMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REXR на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа AMH равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REXR и AMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REXRAMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

-0.53

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.04

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.07

Просадки

Сравнение просадок REXR и AMH

Максимальная просадка REXR за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки AMH в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXR и AMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REXRAMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-38.40%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.79%

-23.54%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.89%

-29.73%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.65%

-31.84%

-26.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.65%

-38.40%

-20.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.34%

-17.25%

-36.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-9.52%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

12.42%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности REXR и AMH

Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и American Homes 4 Rent (AMH) имеют волатильность 6.09% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REXRAMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.83%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

15.41%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

19.51%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

22.32%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

23.60%

+3.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REXR и AMH

Дивидендная доходность REXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности AMH в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMH
American Homes 4 Rent		3.82%3.74%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.		5.07%4.44%4.32%2.71%2.31%1.18%1.75%1.62%2.17%3.25%2.33%3.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REXR и AMH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rexford Industrial Realty, Inc. и American Homes 4 Rent. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
245.08M
0
(REXR) Общая выручка
(AMH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

REXR and AMH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REXR has higher volatility (6.09%) compared to AMH (5.83%). In terms of maximum drawdown, REXR dropped -58.65% vs AMH's -38.40%.

REXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REXR и AMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор