Сравнение REXR с AMH
REXR (Rexford Industrial Realty, Inc.) and AMH (American Homes 4 Rent) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — REXR in REIT - Industrial, AMH in REIT - Residential. Over the past 10 years, REXR returned 8.62%/yr vs 6.96%/yr for AMH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности REXR и AMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REXR показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у AMH с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции REXR превзошли акции AMH по среднегодовой доходности: 8.62% против 6.96% соответственно.
REXR
- 1 день
- 7.10%
- 1 месяц
- 10.49%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -0.37%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- -7.81%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 8.62%
AMH
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 9.31%
- 1 год
- -0.77%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 6.96%
Сравнение доходности по годам REXR и AMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | -0.37% | 4.68% | -28.48% | 5.64% | -31.17% | 67.83% | 9.69% | 57.80% | 3.24% | 30.25% |
AMH American Homes 4 Rent | 9.31% | -11.12% | 6.99% | 22.44% | -29.46% | 46.91% | 15.28% | 33.13% | -8.23% | 5.05% |
Correlation
The correlation between REXR and AMH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.54 |
The correlation between REXR and AMH shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REXR:
$8.69B
AMH:
$12.33B
REXR:
$0.99
AMH:
$1.27
REXR:
38.07
AMH:
27.11
REXR:
9.79
AMH:
0.85
REXR:
8.81
AMH:
9.07
REXR:
1.05
AMH:
1.81
REXR:
$988.48M
AMH:
$1.40B
REXR:
$605.66M
AMH:
$547.38M
REXR:
$571.77M
AMH:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXR vs. AMH — Ранг доходности на риск
REXR
AMH
Сравнение REXR c AMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и American Homes 4 Rent (AMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REXR | AMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.03 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -0.06 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXR и AMH
Максимальная просадка REXR за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки AMH в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXR и AMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXR | AMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -38.40% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.79% | -23.20% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.89% | -29.73% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.65% | -31.84% | -26.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.65% | -38.40% | -20.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.76% | -10.98% | -36.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -9.55% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.28% | 12.01% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности REXR и AMH
Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с American Homes 4 Rent (AMH) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что REXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXR | AMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 6.43% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 15.06% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 20.43% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.37% | 22.44% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 23.60% | +3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXR и AMH
Дивидендная доходность REXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности AMH в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 3.67% | 3.74% | 2.78% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% |
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | 4.60% | 4.44% | 4.32% | 2.71% | 2.31% | 1.18% | 1.75% | 1.62% | 2.17% | 3.25% | 2.33% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REXR и AMH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rexford Industrial Realty, Inc. и American Homes 4 Rent. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REXR and AMH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REXR has higher volatility (10.53%) compared to AMH (6.43%). In terms of maximum drawdown, REXR dropped -58.65% vs AMH's -38.40%.
REXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REXR и AMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор