PortfoliosLab logo
Сравнение REXR с AMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между REXR и AMH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности REXR и AMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и American Homes 4 Rent (AMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.61%
179.40%
REXR
AMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REXR:

-0.62

AMH:

0.33

Коэф-т Сортино

REXR:

-0.70

AMH:

0.62

Коэф-т Омега

REXR:

0.91

AMH:

1.08

Коэф-т Кальмара

REXR:

-0.31

AMH:

0.38

Коэф-т Мартина

REXR:

-1.10

AMH:

0.85

Индекс Язвы

REXR:

16.64%

AMH:

8.37%

Дневная вол-ть

REXR:

29.55%

AMH:

21.43%

Макс. просадка

REXR:

-58.65%

AMH:

-38.40%

Текущая просадка

REXR:

-55.78%

AMH:

-8.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REXR:

$7.90B

AMH:

$15.71B

EPS

REXR:

$1.23

AMH:

$1.07

Коэффициент P/E

REXR:

26.89

AMH:

34.57

Коэффициент PEG

REXR:

9.31

AMH:

29.82

Коэффициент P/S

REXR:

8.11

AMH:

9.09

Коэффициент P/B

REXR:

0.88

AMH:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

REXR:

$975.36M

AMH:

$1.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

REXR:

$689.46M

AMH:

$734.33M

EBITDA (12 мес.)

REXR:

$674.48M

AMH:

$828.11M

Доходность по периодам

С начала года, REXR показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у AMH с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции REXR превзошли акции AMH по среднегодовой доходности: 10.65% против 9.59% соответственно.


REXR

С начала года

-11.71%

1 месяц

-13.83%

6 месяцев

-22.60%

1 год

-17.44%

5 лет

-0.14%

10 лет

10.65%

AMH

С начала года

-0.39%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

-2.82%

1 год

6.97%

5 лет

12.16%

10 лет

9.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REXR и AMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REXR
Ранг риск-скорректированной доходности REXR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REXR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REXR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REXR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REXR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REXR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

AMH
Ранг риск-скорректированной доходности AMH, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REXR c AMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и American Homes 4 Rent (AMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REXR, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
REXR: -0.62
AMH: 0.33
Коэффициент Сортино REXR, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
REXR: -0.70
AMH: 0.62
Коэффициент Омега REXR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REXR: 0.91
AMH: 1.08
Коэффициент Кальмара REXR, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
REXR: -0.31
AMH: 0.38
Коэффициент Мартина REXR, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
REXR: -1.10
AMH: 0.85

Показатель коэффициента Шарпа REXR на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа AMH равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REXR и AMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
0.33
REXR
AMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов REXR и AMH

Дивидендная доходность REXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности AMH в 2.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.
4.98%4.32%2.71%2.31%1.18%1.75%1.62%2.17%1.99%2.33%3.12%3.06%
AMH
American Homes 4 Rent
2.92%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%1.17%

Просадки

Сравнение просадок REXR и AMH

Максимальная просадка REXR за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки AMH в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXR и AMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.78%
-8.73%
REXR
AMH

Волатильность

Сравнение волатильности REXR и AMH

Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с American Homes 4 Rent (AMH) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что REXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.37%
11.62%
REXR
AMH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REXR и AMH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rexford Industrial Realty, Inc. и American Homes 4 Rent. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию