PortfoliosLab logo
Сравнение REXR с EGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между REXR и EGP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности REXR и EGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
219.31%
274.52%
REXR
EGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REXR:

-0.72

EGP:

0.06

Коэф-т Сортино

REXR:

-0.86

EGP:

0.25

Коэф-т Омега

REXR:

0.89

EGP:

1.03

Коэф-т Кальмара

REXR:

-0.36

EGP:

0.05

Коэф-т Мартина

REXR:

-1.27

EGP:

0.19

Индекс Язвы

REXR:

16.78%

EGP:

7.87%

Дневная вол-ть

REXR:

29.49%

EGP:

22.98%

Макс. просадка

REXR:

-58.65%

EGP:

-59.56%

Текущая просадка

REXR:

-56.67%

EGP:

-21.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REXR:

$8.11B

EGP:

$8.56B

EPS

REXR:

$1.26

EGP:

$4.58

Коэффициент P/E

REXR:

26.79

EGP:

35.58

Коэффициент PEG

REXR:

9.31

EGP:

5.78

Коэффициент P/S

REXR:

8.33

EGP:

13.03

Коэффициент P/B

REXR:

0.92

EGP:

2.56

Общая выручка (12 мес.)

REXR:

$975.36M

EGP:

$661.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

REXR:

$689.46M

EGP:

$437.47M

EBITDA (12 мес.)

REXR:

$674.48M

EGP:

$340.25M

Доходность по периодам

С начала года, REXR показывает доходность -13.49%, что значительно ниже, чем у EGP с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции REXR уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 10.45% против 14.08% соответственно.


REXR

С начала года

-13.49%

1 месяц

-16.18%

6 месяцев

-22.01%

1 год

-19.97%

5 лет

-0.54%

10 лет

10.45%

EGP

С начала года

2.36%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

-6.13%

1 год

8.01%

5 лет

12.32%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REXR и EGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REXR
Ранг риск-скорректированной доходности REXR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REXR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REXR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REXR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REXR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REXR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

EGP
Ранг риск-скорректированной доходности EGP, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REXR c EGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REXR, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
REXR: -0.72
EGP: 0.06
Коэффициент Сортино REXR, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
REXR: -0.86
EGP: 0.25
Коэффициент Омега REXR, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REXR: 0.89
EGP: 1.03
Коэффициент Кальмара REXR, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
REXR: -0.36
EGP: 0.05
Коэффициент Мартина REXR, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
REXR: -1.27
EGP: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа REXR на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа EGP равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REXR и EGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.06
REXR
EGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов REXR и EGP

Дивидендная доходность REXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности EGP в 3.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.
5.09%4.32%2.71%2.31%1.18%1.75%1.62%2.17%1.99%2.33%3.12%3.06%
EGP
EastGroup Properties, Inc.
3.36%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%5.23%3.51%

Просадки

Сравнение просадок REXR и EGP

Максимальная просадка REXR за все время составила -58.65%, примерно равная максимальной просадке EGP в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXR и EGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.67%
-21.10%
REXR
EGP

Волатильность

Сравнение волатильности REXR и EGP

Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) имеет более высокую волатильность в 16.35% по сравнению с EastGroup Properties, Inc. (EGP) с волатильностью 13.43%. Это указывает на то, что REXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.35%
13.43%
REXR
EGP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REXR и EGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rexford Industrial Realty, Inc. и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию