Сравнение REXR с EGP
REXR (Rexford Industrial Realty, Inc.) and EGP (EastGroup Properties, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, REXR returned 8.26%/yr vs 14.04%/yr for EGP. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности REXR и EGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REXR показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у EGP с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции REXR уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 8.26% против 14.04% соответственно.
REXR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- -8.13%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- -8.00%
- 5 лет*
- -6.75%
- 10 лет*
- 8.26%
- Всё время*
- 10.40%
EGP
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 15.63%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 14.04%
- Всё время*
- 15.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $142.74M | $111.42M | $85.56M | |
| $130.41M | $112.18M | $93.36M |
Сравнение доходности по годам REXR и EGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | -1.80% | 4.68% | -28.48% | 5.64% | -31.17% | 67.83% | 9.69% | 57.80% | 3.24% | 30.25% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 15.63% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
Correlation
The correlation between REXR and EGP is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2013 г. | 0.74 |
The correlation between REXR and EGP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
REXR:
$8.47B
EGP:
$10.90B
REXR:
-$1.70
EGP:
$4.29
REXR:
8.64
EGP:
19.37
REXR:
1.11
EGP:
3.05
REXR:
$984.48M
EGP:
$559.90M
REXR:
$600.74M
EGP:
$190.02M
REXR:
$599.45M
EGP:
$666.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXR vs. EGP — Ранг доходности на риск
REXR
EGP
Сравнение REXR c EGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REXR | EGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 3.00 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 10.23 | -9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXR и EGP
Максимальная просадка REXR за все время составила -58.65%, примерно равная максимальной просадке EGP в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXR и EGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXR | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -59.55% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.79% | -9.25% | -16.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.89% | -22.37% | -19.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.65% | -38.08% | -20.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.65% | -38.10% | -20.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.51% | -9.25% | -39.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -9.49% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 2.72% | +10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности REXR и EGP
Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с EastGroup Properties, Inc. (EGP) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что REXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXR | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 6.55% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 13.58% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 18.73% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 23.51% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.21% | 26.40% | +0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXR и EGP
Дивидендная доходность REXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности EGP в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.06% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | 4.67% | 4.44% | 4.32% | 2.71% | 2.31% | 1.18% | 1.75% | 1.62% | 2.17% | 3.25% | 2.33% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REXR и EGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rexford Industrial Realty, Inc. и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REXR and EGP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REXR has higher volatility (11.95%) compared to EGP (6.55%). In terms of maximum drawdown, REXR dropped -58.65% vs EGP's -59.55%.
EGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REXR и EGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор