PortfoliosLab logo
Сравнение REXR с NSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между REXR и NSA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности REXR и NSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и National Storage Affiliates Trust (NSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.81%
336.78%
REXR
NSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REXR:

-0.72

NSA:

0.25

Коэф-т Сортино

REXR:

-0.86

NSA:

0.55

Коэф-т Омега

REXR:

0.89

NSA:

1.07

Коэф-т Кальмара

REXR:

-0.36

NSA:

0.16

Коэф-т Мартина

REXR:

-1.27

NSA:

0.48

Индекс Язвы

REXR:

16.78%

NSA:

14.61%

Дневная вол-ть

REXR:

29.49%

NSA:

27.76%

Макс. просадка

REXR:

-58.65%

NSA:

-55.05%

Текущая просадка

REXR:

-56.67%

NSA:

-37.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REXR:

$8.11B

NSA:

$5.59B

EPS

REXR:

$1.26

NSA:

$1.18

Коэффициент P/E

REXR:

26.79

NSA:

30.85

Коэффициент PEG

REXR:

9.31

NSA:

3.14

Коэффициент P/S

REXR:

8.33

NSA:

7.40

Коэффициент P/B

REXR:

0.92

NSA:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

REXR:

$975.36M

NSA:

$574.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

REXR:

$689.46M

NSA:

$370.32M

EBITDA (12 мес.)

REXR:

$674.48M

NSA:

$357.94M

Доходность по периодам

С начала года, REXR показывает доходность -13.49%, что значительно ниже, чем у NSA с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции REXR уступали акциям NSA по среднегодовой доходности: 10.45% против 15.75% соответственно.


REXR

С начала года

-13.49%

1 месяц

-16.18%

6 месяцев

-22.01%

1 год

-19.97%

5 лет

-0.54%

10 лет

10.45%

NSA

С начала года

-3.46%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-13.42%

1 год

8.21%

5 лет

10.71%

10 лет

15.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REXR и NSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REXR
Ранг риск-скорректированной доходности REXR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REXR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REXR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REXR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REXR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REXR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

NSA
Ранг риск-скорректированной доходности NSA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REXR c NSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и National Storage Affiliates Trust (NSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REXR, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
REXR: -0.72
NSA: 0.25
Коэффициент Сортино REXR, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
REXR: -0.86
NSA: 0.55
Коэффициент Омега REXR, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REXR: 0.89
NSA: 1.07
Коэффициент Кальмара REXR, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
REXR: -0.36
NSA: 0.16
Коэффициент Мартина REXR, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
REXR: -1.27
NSA: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа REXR на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа NSA равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REXR и NSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.25
REXR
NSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов REXR и NSA

Дивидендная доходность REXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности NSA в 6.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.
5.09%4.32%2.71%2.31%1.18%1.75%1.62%2.17%1.99%2.33%3.12%3.06%
NSA
National Storage Affiliates Trust
6.27%5.94%5.38%5.95%2.30%3.75%3.78%4.38%3.82%3.99%3.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REXR и NSA

Максимальная просадка REXR за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки NSA в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXR и NSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.67%
-37.96%
REXR
NSA

Волатильность

Сравнение волатильности REXR и NSA

Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) имеет более высокую волатильность в 16.35% по сравнению с National Storage Affiliates Trust (NSA) с волатильностью 14.24%. Это указывает на то, что REXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.35%
14.24%
REXR
NSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REXR и NSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rexford Industrial Realty, Inc. и National Storage Affiliates Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию