PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDT с FRNW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDT с FRNW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDT (Medtronic plc) is a stock, while FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 3 years, MDT returned 2.07%/yr vs 3.53%/yr for FRNW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDT и FRNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у FRNW с доходностью 13.37%.

MDT

1 день
3.84%
1 месяц
3.68%
6 месяцев
-14.14%
С начала года
-11.51%
1 год
-3.90%
3 года*
2.07%
5 лет*
-4.92%
10 лет*
2.14%

FRNW

1 день
-2.22%
1 месяц
-7.03%
6 месяцев
6.55%
С начала года
13.37%
1 год
40.18%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDT и FRNW

2026 (YTD)20252024202320222021
MDT
Medtronic plc		-11.51%24.05%0.28%9.58%-22.55%-17.43%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		13.37%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.52%

Correlation

The correlation between MDT and FRNW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.26

The correlation between MDT and FRNW shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

Fidelity Clean Energy ETF

Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с JNJMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR
Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с VCLNFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с FDTX

Доходность на риск

MDT vs. FRNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDT c FRNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDTFRNWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.48

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.04

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.30

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

7.09

-7.38

MDT vs. FRNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FRNW равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и FRNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDT и FRNW

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, примерно равная максимальной просадке FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и FRNW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDTFRNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-59.37%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-17.58%

-11.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-45.14%

+16.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.70%

-18.13%

-9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-32.83%

+16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.14%

5.68%

+7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и FRNW

Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDTFRNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

9.10%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

20.51%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

27.37%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

28.56%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

28.56%

-5.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и FRNW

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FRNW в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.21%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDT
Medtronic plc		3.41%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%

Часто задаваемые вопросы

MDT and FRNW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDT has higher volatility (10.96%) compared to FRNW (9.10%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs FRNW's -59.37%.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDT и FRNW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор