PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRNW с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с VCLN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past 3 years, FRNW returned 6.56%/yr vs 14.36%/yr for VCLN. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у VCLN с доходностью 10.55%.

FRNW

1 день
-2.50%
1 месяц
-6.69%
6 месяцев
-0.81%
С начала года
11.94%
1 год
36.02%
3 года*
6.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-1.31%

VCLN

1 день
-2.09%
1 месяц
-8.91%
6 месяцев
-1.55%
С начала года
10.55%
1 год
38.83%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—
Всё время*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FRNW

Fidelity Clean Energy ETF
$669.27K$963.17K$2.59M

VCLN

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
$24.36K$19.15K$31.87K

Сравнение доходности по годам FRNW и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		11.94%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.52%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		10.55%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%0.43%

Correlation

The correlation between FRNW and VCLN is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.86

The correlation between FRNW and VCLN shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FRNW и VCLN

Секторы
FRNW
VCLN

Коммунальные услуги

42.0%
34.5%

Промышленность

34.0%
37.2%

Технологии

23.1%
27.4%

Энергетика

8.2%
0.9%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

FRNW
42.0%
VCLN
34.5%

Промышленность

FRNW
34.0%
VCLN
37.2%

Технологии

FRNW
23.1%
VCLN
27.4%

Энергетика

FRNW
8.2%
VCLN
0.9%

Сырьевые материалы

FRNW
0.9%
VCLN

-

Коммуникационные услуги

FRNW

-

VCLN

-

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

VCLN

-

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

VCLN

-

Финансовые услуги

FRNW

-

VCLN

-

Здравоохранение

FRNW

-

VCLN

-

Недвижимость

FRNW

-

VCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с FDTXFRNW с VOOFRNW с BATT
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с DRLLVCLN с FXNVCLN с MLPBVCLN с CTEXVCLN с PBWVCLN с CNRGVCLN с LCTD

Доходность на риск

FRNW vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FRNW c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRNWVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.22

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.82

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.47

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

4.99

+0.11

FRNW vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRNW и VCLN

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-45.66%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.08%

-26.50%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.99%

-26.50%

-12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.16%

-21.47%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.67%

-23.80%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

7.81%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и VCLN

Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 8.05%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

9.11%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

23.29%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.94%

31.93%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.56%

27.84%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.56%

27.82%

+0.74%

Сравнение комиссий FRNW и VCLN

FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и VCLN

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VCLN в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.22%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.89%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and VCLN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (9.11%) compared to FRNW (8.05%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, VCLN leads with 14.36% vs 6.56% for FRNW. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 14.36% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

VCLN has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.22% for FRNW.

FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: Fidelity and Virtus. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.59% for VCLN.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор