PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с VCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, FRNW returned 9.98%/yr vs 20.45%/yr for VCLN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 33.32%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 38.01%.

FRNW

1 день
-0.59%
1 месяц
4.92%
С начала года
33.32%
6 месяцев
31.14%
1 год
83.54%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCLN

1 день
-0.83%
1 месяц
8.13%
С начала года
38.01%
6 месяцев
32.04%
1 год
92.75%
3 года*
20.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		33.32%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.85%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		38.01%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-3.74%

Correlation

The correlation between FRNW and VCLN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.86

Over the past year, the correlation between FRNW and VCLN has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FRNW и VCLN

Секторы
FRNW
VCLN

Коммунальные услуги

43.3%
39.8%

Промышленность

30.1%
36.7%

Энергетика

21.0%
1.1%

Технологии

5.5%
22.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

FRNW
43.3%
VCLN
39.8%

Промышленность

FRNW
30.1%
VCLN
36.7%

Энергетика

FRNW
21.0%
VCLN
1.1%

Технологии

FRNW
5.5%
VCLN
22.4%

Сырьевые материалы

FRNW

-

VCLN

-

Коммуникационные услуги

FRNW

-

VCLN

-

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

VCLN

-

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

VCLN

-

Финансовые услуги

FRNW

-

VCLN

-

Здравоохранение

FRNW

-

VCLN

-

Недвижимость

FRNW

-

VCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с FDTXFRNW с BATT
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRGVCLN с PBW

Доходность на риск

FRNW vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNWVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
3.19

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
3.96

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

7.41

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

28.07

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNW vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLN равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNWVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

3.19

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.29

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FRNW и VCLN

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-45.66%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.58%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.27%

-29.25%

-16.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.98%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.31%

-24.07%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.32%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и VCLN

Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 7.97%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

8.97%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

20.14%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

29.23%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

27.42%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

27.42%

+0.92%

Сравнение комиссий FRNW и VCLN

FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и VCLN

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VCLN в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.46%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and VCLN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (8.97%) compared to FRNW (7.97%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.45% vs 9.98% for FRNW. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 7.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.45% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

VCLN has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.94% for FRNW.

FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: Fidelity and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.59% for VCLN.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор