Сравнение FRNW с FDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX).
FRNW и FDTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRNW - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. FDTX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FRNW и FDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRNW и FDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 14.35% | 53.20% | -21.11% | -18.24% |
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | -7.65% | 15.25% | 23.99% | 11.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FRNW показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у FDTX с доходностью -7.65%.
FRNW
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 15.90%
- 1 год
- 81.48%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDTX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -7.65%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRNW и FDTX
FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDTX в 0.50%.
Доходность на риск
FRNW vs. FDTX — Ранг доходности на риск
FRNW
FDTX
Сравнение FRNW c FDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRNW | FDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 0.65 | +2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 1.08 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.14 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.20 | 1.01 | +6.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.15 | 3.15 | +17.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRNW | FDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 0.65 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.59 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между FRNW и FDTX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRNW и FDTX
Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности FDTX в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.10% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRNW и FDTX
Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки FDTX в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и FDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRNW | FDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.37% | -27.23% | -32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -19.38% | +7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.42% | -13.23% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.23% | -5.71% | -28.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 6.18% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRNW и FDTX
Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 7.52%, в то время как у Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRNW | FDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 10.08% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 18.74% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 28.13% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 25.23% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 25.23% | +3.22% |