PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FRNW is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, FRNW returned 9.98%/yr vs 28.54%/yr for QQQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

FRNW

1 день
-0.59%
1 месяц
4.92%
С начала года
33.32%
6 месяцев
31.14%
1 год
83.54%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		33.32%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.85%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%9.75%

Correlation

The correlation between FRNW and QQQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.58

The correlation between FRNW and QQQ shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FRNW и QQQ

Секторы
FRNW
QQQ

Коммунальные услуги

43.3%
1.4%

Промышленность

30.1%
2.8%

Энергетика

21.0%
0.6%

Технологии

5.5%
53.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

FRNW
43.3%
QQQ
1.4%

Промышленность

FRNW
30.1%
QQQ
2.8%

Энергетика

FRNW
21.0%
QQQ
0.6%

Технологии

FRNW
5.5%
QQQ
53.8%

Сырьевые материалы

FRNW

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

FRNW

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

QQQ
7.7%

Финансовые услуги

FRNW

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

FRNW

-

QQQ
4.2%

Недвижимость

FRNW

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTXFRNW с BATT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FRNW vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNWQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
2.57

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
3.37

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

3.42

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

13.14

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNW vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNWQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

2.57

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.41

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FRNW и QQQ

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-82.97%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.96%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.27%

-22.77%

-22.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.74%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.31%

-32.78%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.11%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и QQQ

Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FRNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

4.51%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

12.10%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

15.94%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

22.37%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

22.29%

+6.05%

Сравнение комиссий FRNW и QQQ

FRNW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и QQQ

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and QQQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNW has higher volatility (7.97%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.54% vs 9.98% for FRNW. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.54% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for FRNW.

FRNW has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.38% for QQQ.

FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.18% for QQQ.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор