PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с QCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both Alternative Energy Equities funds. FRNW is actively managed, while QCLN is passively managed. Over the past 3 years, FRNW returned 9.98%/yr vs 12.00%/yr for QCLN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 33.32%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%.

FRNW

1 день
-0.59%
1 месяц
4.92%
С начала года
33.32%
6 месяцев
31.14%
1 год
83.54%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и QCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		33.32%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.85%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%7.31%

Correlation

The correlation between FRNW and QCLN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.85

The correlation between FRNW and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRNW и QCLN

Секторы
FRNW
QCLN

Коммунальные услуги

43.3%
13.2%

Промышленность

30.1%
30.2%

Энергетика

21.0%
13.2%

Технологии

5.5%
20.8%

Сырьевые материалы

-

9.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

FRNW
43.3%
QCLN
13.2%

Промышленность

FRNW
30.1%
QCLN
30.2%

Энергетика

FRNW
21.0%
QCLN
13.2%

Технологии

FRNW
5.5%
QCLN
20.8%

Сырьевые материалы

FRNW

-

QCLN
9.4%

Коммуникационные услуги

FRNW

-

QCLN

-

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

QCLN
9.4%

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

QCLN

-

Финансовые услуги

FRNW

-

QCLN
1.9%

Здравоохранение

FRNW

-

QCLN

-

Недвижимость

FRNW

-

QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTXFRNW с BATT
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

FRNW vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNWQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
3.42

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
3.81

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

7.48

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

25.77

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNW vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNWQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

3.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.20

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FRNW и QCLN

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-76.18%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-15.86%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.27%

-56.08%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-21.47%

+17.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.31%

-43.44%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.59%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и QCLN

Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 7.97%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

12.57%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

26.03%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

34.68%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

37.96%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

34.90%

-6.56%

Сравнение комиссий FRNW и QCLN

FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и QCLN

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and QCLN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to FRNW (7.97%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs QCLN's -76.18%.

On 3-year performance, QCLN leads with 12.00% vs 9.98% for FRNW. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 7.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QCLN has performed better with a 12.00% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.

FRNW has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.15% for QCLN.

They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 3.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор