PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с ICLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds. FRNW is actively managed, while ICLN is passively managed. Over the past 3 years, FRNW returned 9.98%/yr vs 9.07%/yr for ICLN. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 33.32%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 40.60%.

FRNW

1 день
-0.59%
1 месяц
4.92%
С начала года
33.32%
6 месяцев
31.14%
1 год
83.54%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и ICLN

2026 (YTD)20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		33.32%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.85%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-1.01%

Correlation

The correlation between FRNW and ICLN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between FRNW and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRNW и ICLN

Секторы
FRNW
ICLN

Коммунальные услуги

43.3%
32.8%

Промышленность

30.1%
27.8%

Энергетика

21.0%
26.4%

Технологии

5.5%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

FRNW
43.3%
ICLN
32.8%

Промышленность

FRNW
30.1%
ICLN
27.8%

Энергетика

FRNW
21.0%
ICLN
26.4%

Технологии

FRNW
5.5%
ICLN
11.1%

Сырьевые материалы

FRNW

-

ICLN
1.1%

Коммуникационные услуги

FRNW

-

ICLN

-

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

ICLN
0.1%

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

ICLN

-

Финансовые услуги

FRNW

-

ICLN

-

Здравоохранение

FRNW

-

ICLN

-

Недвижимость

FRNW

-

ICLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTXFRNW с BATT
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

FRNW vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNWICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
3.19

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
3.86

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

7.50

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

21.31

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNW vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNWICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

3.19

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.08

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FRNW и ICLN

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-87.15%

+27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.22%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.27%

-43.18%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-37.10%

+33.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.31%

-66.61%

+33.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.94%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и ICLN

Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 7.97%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

9.30%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

20.20%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

26.34%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

27.20%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

27.20%

+1.14%

Сравнение комиссий FRNW и ICLN

И FRNW, и ICLN имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и ICLN

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ICLN в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FRNW and ICLN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ICLN has higher volatility (9.30%) compared to FRNW (7.97%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs ICLN's -87.15%.

On 3-year performance, FRNW leads with 9.98% vs 9.07% for ICLN. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 7.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRNW has performed better with a 9.98% return vs 9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW and ICLN have the same expense ratio: 0.39% per year.

ICLN has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.94% for FRNW.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор