PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDST с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDST с USNG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MDST returned 20.94% vs 47.43% for USNG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDST charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for USNG.

Доходность

Сравнение доходности MDST и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 16.53%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 36.17%.

MDST

1 день
1.73%
1 месяц
-1.91%
С начала года
16.53%
6 месяцев
16.66%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USNG

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.64%
С начала года
36.17%
6 месяцев
36.35%
1 год
47.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDST и USNG

2026 (YTD)2025
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		16.53%4.47%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		36.17%10.51%

Correlation

The correlation between MDST and USNG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.59

The correlation between MDST and USNG has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDST и USNG

Секторы
MDST
USNG

Энергетика

100.0%
79.2%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

12.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

4.7%

Энергетика

MDST
100.0%
USNG
79.2%

Сырьевые материалы

MDST

-

USNG
1.4%

Коммуникационные услуги

MDST

-

USNG

-

Потребительский циклический сектор

MDST

-

USNG

-

Потребительский защитный сектор

MDST

-

USNG

-

Финансовые услуги

MDST

-

USNG
1.8%

Здравоохранение

MDST

-

USNG

-

Промышленность

MDST

-

USNG
12.8%

Недвижимость

MDST

-

USNG

-

Технологии

MDST

-

USNG

-

Коммунальные услуги

MDST

-

USNG
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с SLNZMDST с AMZAMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с WTPI
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с INFRUSNG с XLEUSNG с BITYUSNG с GAMR

Доходность на риск

MDST vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDSTUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.86

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.85

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

6.99

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

21.05

-12.61

MDST vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа USNG равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и USNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDST и USNG

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDSTUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-6.82%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-6.82%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.64%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-1.52%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.26%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и USNG

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 4.87%, в то время как у Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDSTUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

6.29%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

12.47%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

16.68%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.61%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

16.61%

-0.50%

Сравнение комиссий MDST и USNG

MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии USNG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и USNG

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности USNG в 1.09%

ПозицияTTM20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.20%10.22%6.60%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.09%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDST and USNG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNG has higher volatility (6.29%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, MDST dropped -14.19% vs USNG's -6.82%.

On 1-year performance, USNG leads with 47.43% vs 20.94% for MDST. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 47.43% return vs 20.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 1.09% for USNG.

They also come from different issuers: Westwood and Amplify. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 0.59% for USNG.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDST и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор