Сравнение MDST с TPYP
MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both Energy Equities funds. MDST is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past year, MDST returned 20.94% vs 24.89% for TPYP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MDST charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.
Доходность
Сравнение доходности MDST и TPYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDST показывает доходность 16.53%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 21.62%.
MDST
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPYP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам MDST и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 16.53% | 7.09% | 17.03% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 21.62% | 7.59% | 26.87% |
Correlation
The correlation between MDST and TPYP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between MDST and TPYP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MDST и TPYP
Секторы
MDST
TPYP
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
MDST
TPYP
Сырьевые материалы
MDST
-
TPYP
Коммуникационные услуги
MDST
-
TPYP
-
Потребительский циклический сектор
MDST
-
TPYP
-
Потребительский защитный сектор
MDST
-
TPYP
-
Финансовые услуги
MDST
-
TPYP
Здравоохранение
MDST
-
TPYP
-
Промышленность
MDST
-
TPYP
-
Недвижимость
MDST
-
TPYP
-
Технологии
MDST
-
TPYP
-
Коммунальные услуги
MDST
-
TPYP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDST vs. TPYP — Ранг доходности на риск
MDST
TPYP
Сравнение MDST c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDST | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.66 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 9.01 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDST и TPYP
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и TPYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDST | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -51.91% | +37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -6.84% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -4.04% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -7.88% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.77% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и TPYP
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 4.87%, в то время как у Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDST | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.29% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 10.38% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 13.33% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.40% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 21.93% | -5.82% |
Сравнение комиссий MDST и TPYP
MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и TPYP
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности TPYP в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.20% | 10.22% | 6.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.21% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
MDST and TPYP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYP has higher volatility (5.29%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, MDST dropped -14.19% vs TPYP's -51.91%.
On 1-year performance, TPYP leads with 24.89% vs 20.94% for MDST. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TPYP has performed better with a 24.89% return vs 20.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 3.21% for TPYP.
They also come from different issuers: Westwood and Tortoise. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 0.40% for TPYP.
TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDST и TPYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор