PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDST с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDST с PXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).

MDST и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MDST и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDST и PXJ

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		11.06%7.09%17.29%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		39.53%8.74%-11.41%

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%.

MDST

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.59%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.92%
1 год
12.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXJ

1 день
-1.70%
1 месяц
-2.92%
С начала года
39.53%
6 месяцев
49.38%
1 год
62.04%
3 года*
21.21%
5 лет*
21.33%
10 лет*
-0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с MDST:
MDST с WEEIMDST с MLPIMDST с AMZAMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPRX.PAMDST с SLNZ
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR

Сравнение комиссий MDST и PXJ

MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.

MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Доходность на риск

MDST vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSTPXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.79

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.25

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.64

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

9.50

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDST vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа PXJ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSTPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.79

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

-0.05

+1.19

Корреляция

Корреляция между MDST и PXJ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и PXJ

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности PXJ в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.50%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.31%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Просадки

Сравнение просадок MDST и PXJ

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и PXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

MDSTPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-94.82%

+80.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-24.32%

+10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-68.12%

+65.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-55.59%

+53.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

6.75%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и PXJ

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.22%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDSTPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

8.26%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

19.12%

-11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

34.76%

-17.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

35.21%

-18.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

39.60%

-23.37%