PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDST с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDST с PXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds. MDST is actively managed, while PXJ is passively managed. Over the past year, MDST returned 17.62% vs 82.76% for PXJ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MDST charges 0.80%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.

Доходность

Сравнение доходности MDST и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 46.18%.

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXJ

1 день
-0.58%
1 месяц
-6.26%
С начала года
46.18%
6 месяцев
38.54%
1 год
82.76%
3 года*
24.79%
5 лет*
17.27%
10 лет*
-0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDST и PXJ

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		46.18%8.74%-11.41%

Correlation

The correlation between MDST and PXJ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.48

The correlation between MDST and PXJ shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDST и PXJ

Секторы
MDST
PXJ

Энергетика

100.0%
92.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.1%

Энергетика

MDST
100.0%
PXJ
92.6%

Сырьевые материалы

MDST

-

PXJ

-

Коммуникационные услуги

MDST

-

PXJ

-

Потребительский циклический сектор

MDST

-

PXJ

-

Потребительский защитный сектор

MDST

-

PXJ

-

Финансовые услуги

MDST

-

PXJ
0.1%

Здравоохранение

MDST

-

PXJ

-

Промышленность

MDST

-

PXJ
5.2%

Недвижимость

MDST

-

PXJ

-

Технологии

MDST

-

PXJ

-

Коммунальные услуги

MDST

-

PXJ
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR

Доходность на риск

MDST vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSTPXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
3.17

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.92

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

8.24

-5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

23.98

-16.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDST vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа PXJ равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSTPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

3.17

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

-0.05

+1.21

Просадки

Сравнение просадок MDST и PXJ

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и PXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDSTPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-94.82%

+80.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-10.10%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-66.60%

+63.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-55.67%

+53.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.46%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и PXJ

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 4.87%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDSTPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

7.75%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

18.30%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

26.41%

-14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

34.57%

-18.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

39.47%

-23.36%

Сравнение комиссий MDST и PXJ

MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и PXJ

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности PXJ в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.21%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

MDST and PXJ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXJ has higher volatility (7.75%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, MDST dropped -14.19% vs PXJ's -94.82%.

On 1-year performance, PXJ leads with 82.76% vs 17.62% for MDST. On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PXJ has performed better with a 82.76% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 2.21% for PXJ.

They also come from different issuers: Westwood and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 0.63% for PXJ.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDST и PXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор