Сравнение MDST с OILT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT).
MDST и OILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MDST и OILT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDST и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 11.06% | 7.09% | 17.29% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 39.42% | -3.30% | -14.68% |
Доходность по периодам
С начала года, MDST показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 39.42%.
MDST
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 39.42%
- 6 месяцев
- 38.43%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDST и OILT
MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.
Доходность на риск
MDST vs. OILT — Ранг доходности на риск
MDST
OILT
Сравнение MDST c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDST | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.98 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.36 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 3.77 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDST | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.98 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.51 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между MDST и OILT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и OILT
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности OILT в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.50% | 10.22% | 6.60% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.36% | 3.12% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок MDST и OILT
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и OILT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDST | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -35.21% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -24.58% | +10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -5.91% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -13.24% | +11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 8.84% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и OILT
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.22%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDST | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 7.45% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 18.97% | -11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 34.66% | -17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 28.40% | -12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 28.40% | -12.17% |